タイトなストップロスは魅力的だけど勝てるロジックにするのは難しい

自分でEAを作成しようと思った時にはトレンド系のEAになることが多いのですが、ほとんど場合ストップロスは100pips程度に設定しています。

本当はもっと浅いストップロスで売買させたいのですが、浅くすればするほどストップロスにかかりやすくなりパフォーマンスが悪化してしまうので100pipsよりも小さく出来ないのが現状です^^;

1回のトレードで最大で100pipsの損失だとまあ許容できるかなという財布の事情もあるのですけどまあそれは置いておきましょう。

ストップロスをタイトに出来ない理由としてはエントリーポイントの判断が甘いためにエントリー後に逆行してしまう、或いはトレンドの判断が正確ではないためにトレンドの方向にエントリー出来なかったなどが考えられますが、どんなに頑張っても私の能力では解決することが出来ません^^;

エントリーポイントの正確性が担保されればストップロスなんて10pipsもあれば十分なはずですが、実際には10倍の100pipsを採用せざるを得ないのが現状なのです。

どこかに浅いストップロスを採用したEAが落ちていないものか…

あ、見つけました(笑)

まあ、落ちていたわけではなく正確には売っていたわけですが。。。

「ストップロス僅か20銭の高確実性EA」を謳い文句にした飛竜乗雲というEAです。トレード対象通貨ペアはドル円、チャートは5分足、トレード手法はスキャルピング、デイトレードということでかなりオーソドックスなEAなのではないかと思います。

オーソドックスなEAながらストップロス20pipsで利益を出していることに軽いジェラシーを感じてしまいます(*^^*)

飛竜乗雲はどのようなEAなのか

飛竜乗雲のEAの概要を見ると以下のとおりとなっています。

通貨ペア：USD/JPY
取引スタイル：スキャルピング、デイトレード
最大ポジション数：3（初期設定は3ですが自由に変更可）
運用タイプ：1枚運用
最大ロット数：1（初期設定は0.1ですが変更可）
使用時間足：M5
最大ストップロス：20pips（変更可）
テイクプロフィット：0pips（トレーリングストップで利確）
両建て：なし

取引スタイルはスキャルピング、デイトレードを採用しており、トレード期間をチェックするとほとんどのトレードが24時間以内には完了しています。

このEAの特徴として20pipsの浅いストップロスを採用していることが挙げられます。そのため高勝率とは言えない勝率69.48%に留まっており、短期売買のシステムとして見ると物足りない数値となっています。

一番の原因はストップロスが浅いためにちょっと逆行しただけで損切りされてしまうことが多くなっているからでしょう。ストップロスを浅くすることは両刃の剣、このようなデメリットは必要経費として受け入れるしかありません。

このデメリットを解決するために飛竜乗雲が採用したのがトレイリングストップです。トレンドが発生した時に大きく利を伸ばすことで損切りで生じたマイナス以上の利益を狙うという考え方なのです。

獲得利益を限定しないためにテイクプロフィットの設定はありません。自分で限界を決めてしまうようなつまらないEAにはなりたくないのかもしれません。フッ、男らしいヤツだぜ(笑)

とは言うもののバックテストにおける最大利益は91.7pipsに留まっています。それ以下は48.6pips、48.1pips、36.0pips、29.5pipsと続いていくので、50pips付近にテイクプロフィットを置いておいたほうがパフォーマンスが向上する可能性があります。。

EAのパラメーターにはテイクプロフィットの項目がないので、現時点ではいつか来る大波を夢見て利を伸ばしておこうという方針なのでしょう。

過去に自作の5分足EAで300pipsの利益を得たこともあるので、個人的にはこの考え方もアリだと思います。

まだまだ本調子ではない

実はこのEA、フォワードテストの結果を見ると微妙な感じで推移しています。

2018-12-19_08h29_44 20pipsのタイトなストップロスとトレイリングストップを組み合わせた低ドローダウンEA「飛竜乗雲」

ストップロスが浅く、トレンドで利を伸ばすタイプのEAなので現在のドル円相場の動きにはマッチしていないのでしょう。

過去の相場を見てもその傾向ははっきりと出ています。

飛竜乗雲のバックテストでの収益曲線を見てみましょう。

2018-12-19_08h33_01 20pipsのタイトなストップロスとトレイリングストップを組み合わせた低ドローダウンEA「飛竜乗雲」

2010年から2012年までの期間は収益が伸びずに横ばいの状況が続いています。この時のドル円の日足チャートを見て見ましょう。

2018-12-19_08h39_22 20pipsのタイトなストップロスとトレイリングストップを組み合わせた低ドローダウンEA「飛竜乗雲」

ATRの数値が落ち込んでおりボラティリティが低下していることがわかります。

飛竜乗雲の場合はドル円相場にある程度のボラティリティがないと横ばいの状況が続いていくという傾向があるのです。

もっともこのような傾向は飛竜乗雲に限ったことではなく、トレンド系のEA全般に言えることです。トレンド系EAのアキレス腱とも言えるボラティリティの低下をどう乗り切っているかを知ることが重要なのです。

そのような視点で飛竜乗雲のバックテスト結果を見直してみるとボラティリティの低い状況でも横ばい状態を維持していることに気づきます。その時の最大ドローダウンも474.9pipsに留まっています。

なかなかうまいことやっていますね(笑)

実際のロジックがどのようなものかがわからないのでなんとも言えませんが、浅いストップロスとトレイリングストップの相乗効果は見逃せないポイントだと思います。

また商品説明には書いてありませんが、内部ロジックも一つだけではないのでしょう。

レンジ相場に強いEAと組み合わせたい

竜乗雲はトレンド系のEAとしては考えるとレンジ相場での落ち込みが少ない素性のいいEAです。トレンドが発生すれば効率よく稼いでくれますし、レンジ相場でのドローダウンも少ないのは魅力的です。

しかし、このEAは単体で使うよりもレンジ相場に強いEAと組み合わせることでその真価を発揮するのではないかと思います。

一般的にレンジ相場に強い逆張り系のEAはトレンドが発生すると負けが続いてしまいます。そこで飛竜乗雲によってその弱点を補うという作戦です。

また飛竜乗雲が波に乗り切れないレンジ相場のときは逆張り系のEAがその穴を埋めてくれます。飛竜乗雲のドローダウンは小さいので良い逆張りEAと組み合わせれば全域高性能なシステムになる可能性が高くなります。

飛竜乗雲で成功をつかみとる秘訣はレンジ相場で稼げる逆張り系のEAと組み合わせることだと言っても過言ではないでしょう！

3年経過後の飛竜乗雲のパフォーマンス

最初に飛竜乗雲の記事を書いてから3年以上が経過してしましました。

その後の飛竜乗雲のパフォーマンスはいったいどうなっているのでしょうか。

2022-04-16_09h17_03 20pipsのタイトなストップロスとトレイリングストップを組み合わせた低ドローダウンEA「飛竜乗雲」

全体的にアップダウンが多い状態ですが、特に2020年の後半から2021年の後半までの期間の落ち込みが激しくなっています。

この期間の落ち込みはロジック上避けることは難しいでしょうから、逆にこの時期に好調だったEAと組み合わせることを考えた方がいいでしょう。

トレンドが発生している限り最終的にはプラスになるロジックだと思うのですが相関性の低いEAをいかに探すかがポイントになってくると思います。

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