複合型移動平均線 GMMA(Guppy Multiple Moving Average)の平滑化の種類をEAを作って試してみた

線がいっぱいあるGMMA

個人的にラインが何本も引かれているインジケーターが大好きなので、ADXやアリゲーターを見るとついワクワクしてしまいます。

しかし世の中にはもっと多くのラインを使用しているインジケーターがあるのです。

その名もGMMAといい複合型移動平均線とも呼ばれています。

GMMAは短期線グループ(6本)と長期線グループ(6本)の合計12本の指数移動平均線(EMA)により構成されています。チャートに表示された12本のラインのビジュアルを手掛かりにトレンドの有無や方向性、強弱を判断しようという夢のあるテクニカル指標なのです。

実際にチャートに表示させてみるとこんな感じになります。

トレンドに強そうな感じが醸し出されていますよね。

GMMAはすべての移動平均線が指数移動平均線(EMA)で構成されているのですが、MT5で使える移動平均線には他にも3種類あります。移動平均線の平滑化を変更することで若干ですがGMMAの形が変化するので、どのタイプの移動平均線を使ったGMMAが使いやすいのか一度チェックしてみると面白いかもしれませんね。

例えばもっとも一般的な移動平均線は単純移動平均線(SMA)でGMMAを表示してみると以下のようになります。

EMAを使った方が短期線グループと長期線グループがきっちりと分けられているように見えます。パラメーターを変更することでまた違った結果になるかもしれないのでいろいろ試してみるのも楽しそうですね。

見るからにトレンドに強そうなGMMAなのでEAに使用しない手はありません。さっそくEA化してみることにしましょう。

 

12本も使ってられないぜ

GMMAは12本の移動平均線を使うのですが、正直いいますとそんな手間のかかるEAは作りたくありません(笑)

そこで今回は短期線グループだけを使うことにしました。短期線グループだけと言っても6本も移動平均線を使いますから十分でしょう。←手抜き

GMMAのEAを作ったのは平滑化の種類によりパフォーマンスが変化するのかを確認したいという裏テーマがあります。どうせEMAが一番相性がいいのでしょうが、もしかしたらSMMAがすげーパフォーマンスを叩き出してしまうという可能性も無くはありません。連休中は暇なので無駄なことに時間を費やす気にもなるものです(^^;

MT5での平滑化の種類は以下の4種類になっています。

ID

説明

MODE_SMA

単純平均

MODE_EMA

指数移動平均

MODE_SMMA

平滑平均

MODE_LWMA

線形加重移動平均

 

それではそれぞれ平滑化でバックテストをしてみましょう。

ポンド円1時間足で2015年から2020年4月までの期間で検証しています。

デフォルトのパラメーター(3,5,8,10,12,15)ではEMAとSMMAを使った場合の結果が良いですね。普段トレンドのフィルターとしている常用している単純移動平均線の結果が思わしくなかったのは、個人的にショックが大きかったです(笑)

SMMAに注目しようじゃないか

結果が良かったEMAとSMMAですがEMAは馴染みがある人が多いと思いますが、SMMAに関しては使ったことのある人は少ないのではないかと思います。

もし、俺アリゲーター使ってるよ!という人がいたらたぶん知らず知らずのうちにSMMAを使っています(笑)

とは言うもののアリゲーターを使ってトレードしているという人のうわさを聞いたことがないので、実際にSMMAを使ってトレードしている人はほとんどいないのでしょうね。

というわけで日陰の存在のSMMAにスポットライトを当てるべく最適化をしてみました。最適化の時間節約のためにMT5用でEAを作ったのですが爆速でした(笑)

カーブフィッターを自称する私にはMT5は超おすすめでした(T_T)

 

 

SMMAを甘く見てた人、あやまってください(笑)

けっこう実力ありそうですよ。

GMMAの短期線グループ単体でトレードするのは現実的ではないにしてもトレンドフィルターとして使うのならアリなのではないかと思います。揉み合いを避けつつトレンド発生後の押しと戻りを狙うという売買戦略が機能しそうなのでトライしてみる価値はありそうですね。

トレード回数を稼ぎつつ利益を積み重ねていければ大きく負けることはないのではないかと思います←勝てるとは言っていない(^^;

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