FXしかわからないのに日経平均が気になる
MT4でEA作って自動売買なんかをやっているためか周りの人に株のことをよく聞かれるのですが、逆にこっちが教えて欲しいほどFX以外の知識を持ち合わせていません(-_-;)
10年ほど前にFXをはじめてからどうやったらFXで勝てるのか、そればかりを考えてきたので他の投資対象については全くおろそかになってしまっていたのです。本来なら株価の動きもFXと関連しているので少しは勉強しなくてはいけないところなのですが、MT4と出会ってしまったためテクニカルでしか相場を見ることが出来なくなってしまったのです。
そのおかげでFXの自動売買についてはだいぶわかるようになってきたので、あえて違う投資対象を探す必要もないというわけですね。
しかし最近巷を騒がせている暗号通貨とやらを追いかけているうちにXMのメタトレーダー５をインストールせざるを得ない状況になりました。XMはビットコインなどの暗号通貨のトレードがMT5を介して行えるので魅力的に移ったんですね。ビットコイン用のEAを開発しながらMT5を弄っているうちに、XMでは株価指数の取引が出来ることを知ることになります。
今まで避けてきた日経平均のトレードも自動売買できてしまうということにちょっと驚きつつさっそくEAを作りたくなってきました。
Nikkei225Cash（日経平均株価）でEAを作ってみた
XMでは日経平均株価はNikkei225Cashというシンボルで表示できます。チャートを眺めてみると個別株に比べるとチャートの動きが穏やかでFXに近い印象を受けました。少なくともビットコインの値動きよりはずっと馴染みのある動きに見えます。
FXに近い動きをしているということは今まで作成してきたEAの知識が活きるかもしれません。むしろFXより簡単に勝てるかもしれないという妄想すら抱いてしまいます。
さっそくFXで使っているEAのパラメーターを変更してバックテストをしてみました。
XMのMT5では2011年9月末くらいまで過去チャートを遡れるのでヒストリカルデータは約7年分ということになります。1時間足のEAのテスト用なのでとりあえずこれだけあれば十分でしょう。
とりあえずEAがきちんと取引してくれていることがわかりました。嬉しいですね、MT5で日経平均株価のトレードが出来るなんて(^^♪
トレード内容についてはテスト用EAなのでツッコまないようにしておきましょう(笑)
ヒストリー品質が23%になっている点に注目ですね。ビットコイン同様に日経平均のヒストリカルデータもあまり当てにならないかもしれません(T_T)
XMの日経平均のヒストリカルデータ
直近の短い期間ではヒストリー品質が100%になるのですが、古くなるにつれヒストリー品質が下がっていきます。いったいいつ頃から90%を超えるのか期間を変えてバックテストしてみました。
2012年1月1日～2017年12月８日
ヒストリー品質：24%
2013年1月1日～2017年12月8日
ヒストリー品質：26%
2014年1月1日～2017年12月８日
ヒストリー品質：29%
2015年1月1日～2017年12月８日
ヒストリー品質：36%
2016年1月1日～2017年12月８日
ヒストリー品質：55%
2017年1月1日～2017年12月８日
ヒストリー品質：99%
2017年1月1日から99%とになっていますね。2016年12月23日以前は98%なので2016年12月24日から現在までの期間でバックテストした場合は99%のヒストリー品質になるということですね。
これだと過去データが1年にも満たないのでEAを検証するためには物足りないと言わざるを得ません。とりあえずはヒストリー品質は低いですが2012年1月からのデータで開発をするしかなさそうですね。
2012年から2016年までのデータで最適化して、2017年1月から現在までの結果を疑似フォワードテストとして利用するなどすればカバーできるのかな？
日経平均のEAは面白そうなのでこれからもロジックを考えていきたいなと思います。そしてMT5のEAを作っているときに気づいたのですが、XMのMT4でも日経平均のトレードできるみたいです。FX用に使っていたEAを流用したいのならMT5用を新たに作るよりもMT4版のEAを改良した方が手っ取り早かったですね(-_-;)
適当に最適化したEAファイルを置いておきます。XMのJP225Cashというシンボルでバックテスト出来ます。
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