ナンピン、マーチンゲールEAで痛い目に遭った人は堅実なEAを探しているのではないかと思いますが、最近公開された「ウィズダムペンギン USD/JPY」はまさにこのようなニーズにぴったりのEAではないかと思います。
ウィズダムペンギン USD/JPYはドル円をトレード対象としたスキャルピング、デイトレードEAでナンピンなし、マーチンゲールなし、最大ポジション数１の非常に堅実なトレードが特徴です。
まずはバックテスト結果をご覧いただきましょう。
2005年1.31から2018.07.25までのまで13年間という長期のテストを実施していますが、注目していきたいのがトレード回数です。約13年間半での総トレード回数は3506回にも及びます。単純に割り算すると1年あたり259回、一月当たりだと21回というトレード回数になります。
だいたい一日に一回程度のトレードが期待できるのでポジポジ病の私でも我慢できると思います(笑)
しかし、5分足にしてはトレード回数が少ないんじゃない？という気もしなくはありません。5分足だったらもっとガッツリとトレードしろよと叫びたい気持ちを抑えつつEAの説明を読んでみました。
ただやみくもにエントリ数を増やしているだけではありません！！。独自のエントリロジックのため、他のEAとのエントリタイミングはほとんどかぶりません。
いやー、闇雲にトレードして欲しかったんだけどなあ(笑)
もちろんパフォーマンスアップのためには慎重なエントリーは大正解なわけで長期安定運用を考えた場合、たとえ5分足であってもトレード回数がこのくらい確保できていれば十分でしょう。
おそらく5分足を使用しているのはエントリータイミングを図るためだと思うので、トレンドの方向性を図るためには上の時間足を参照しているのだと思います。その結果が長期における安定した成績につながっているのでしょうね。
ウィズダムペンギン USD/JPYには最近のEA開発のトレンドにもなっているトレイリングストップが採用されています。トレイリングストップはポジションを持った方向にストップロスを引き上げる機能で、利益を伸ばし損失を減少させる効果が期待できます。
ウィズダムペンギン USD/JPYの場合はテイクプロフィットが160pipsと大きめの数値になっているので、あわよくばトレーリングストップで大きな利益を狙っていこうという野心が見え隠れします。しかも使用しているトレイリングストップは一般的な固定pipsやATRを用いたトレイリングストップではないようです。
相場状況と複数の指針(移動平均、RSI、ボリンジャーバンド)をみながら、無理のないトレーリングを行なっていきます。
その名もインテリジェントトレーリング、複数のインジケーターを参照しているのでどのような幅でトレールしていくのか正確にはわかりませんが、移動平均線をベースにボラティリティや売られすぎ買われすぎを加味してトレール幅を算出しているのかもしれません。
インテリジェントトレーリングストップの効果が出ているのでしょう、勝率は驚異の89.70%と高い数値を叩き出しています。固定pipsのシンプルなトレイリングストップとの組み合わせではこれだけの高い数値は達成できなかったはずです。
ロジックについての説明はないのですが、カーブフィッティングを避けるためにパラメーターのシンプル化や他通貨ペアでの検証などは行われているようです。
続いてバックテスト結果の分析に入ります。
まず各年ごとの成績のばらつきをチェックしてみましょう。
横軸がトレード回数ではなく時間になっているので各年ごとのパフォーマンスがわかりやすいですね。2007年後半に大きめのドローダウンが認められますがその後は比較的きれいな右肩上がりで推移しているようです。
各年毎の獲得pipsを見ると最小なのがドローダウンのあった2007年の206pips、最大が2017年の824.8pipsとなっています。年ベースでマイナスになった年がないというのは心強いですね。
このEAは短期決戦型でポジション保有期間が長くなるほど利益を上げることが難しくなっていきます。4時間以内にクローズすることが出来ればこのEAの勝ちパターンに持っていけそうですね。
動き出しのモメンタムをうまく捉えた時にいい感じでトレーリングストップが追従してくれるセッティングなのでしょう。
次に1週間におけるP/Lを見てみましょう。
金曜日のP/Lが以上に高いことがわかると思います。ロジックがわからないのでなんとも言えませんが、このEAに限っては金曜日に稼働を停止しないほうが良さそうですね。
気になるバックテスト期間中最大の損失は150pips、最大の利益は32pipsでした。
トレイリングストップの最大値が150pipsと見て良さそうですね。一方、テイクプロフィットを160pipsと大きめに設定しているのに最大利益が32pipsしかないというのが引っかかります。内部ロジックで制限している可能性があるかもしれません。
160pipsという大きめのテイクプロフィットに騙されて利益を伸ばすタイプのEAだと思ってしまいましたが、EAの説明ページのとおりでスキャルピングメインの戦略なのだと思います。PCや回線のトラブルに備えて少し離れたところにテイクプロフィットを置いているのでしょう。
続いてフォワードテストに目を向けていきましょう。
バックテスト結果と比べると若干勝率は低いのですが、順調に利益を積み重ねているようです。5月からフォワーテストをスタートさせていますが、マイナスになった月はまだありません。
4ヶ月経過した時点で185pipsなのでバックテスト結果と照らし合わせてみると期待通りの働きをしているように見えます。
トレード回数は76回あるので、土日を除けば平均して一日に1.3回程度のトレードしていることになります。この点もバックテスト並の数値を余裕でクリアしています。
もう少しフォワードテストを見ていきたい気持ちもありますが、現時点でもかなり優秀なEAであることが伝わってきます。
このEAの肝となる部分はインテリジェントトレーリングストップだと思いますが、この部分のロジックが機能している限りは好調を維持してくれそうな気がします。
インテリジェントトレーリングストップがどんな仕組みで動いているのかヒントでいいので教えてほしいなあ←心の声がダダ漏れ(笑)
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