利食い・損切りの動きに追従しろ!常識にとらわれないコペルニクス的発想から生まれたEA コペルニクス・ベーシックUSDJPY版

コペルニクス的発想が生んだEA

令和のだぶるいーさんの人気EAといえばコペルニクスですが、そもそもなんでコペルニクスなのって話ですよね。

コペルニクスというネーミングはあの有名なニコラウス・コペルニクスさんが由来のようです。天動説全盛の時代に地動説を唱えた彼のように常識に捉われずに真実に迫ろうという開発姿勢の表れなのでしょう。

EAの説明を読み進めていくと気になる一文が目に入ってきます。

(1)順張りでも逆張りでもない
通常、EA開発は順張りか逆張りかを決めてから始めるケースが多いのですが、このコペルニクスは、そもそもその概念がありません。よって、トレンド相場・レンジ相場共に不得意ではありません。

順張りでも逆張りでもないってどっち張りなんだよ?

トレンド相場もレンジ相場も苦にしないってどういうことなのだろう?

思わず混乱してしまうのもコペルニクス的発想から生まれたロジックだからなのでしょう。コペルニクスがいったいどのようなEAなのか私も気になってきました(*^^*)

その正体は最大2ポジションのドル円スキャルピングEAなのであった

一言でいってしまうと最大2ポジションのドル円のスキャルピングEAです(笑)

同様のスキャルピングEAはゴゴジャンには掃いて捨てるほどあります。

この何の変哲もないEAのどこにコペルニクス的発想が生きているのでしょうか。

コペルニクスのエッセンスを感じるのは先ほども触れた順張りでも逆張りでもないという部分なのですが、実は他にも気になる部分はいくつかあります。

(2)相場が動いている時にポジションを持たない
相場が大きく動いている時には値幅が取れるからチャンスがあると言われてきました。しかし、大きく勝つ可能性があるならば、大きく負ける可能性も0ではありません。リスクが増大しているのです。現実的に、往復ビンタを喰らった経験はないでしょうか?このコペルニクスは、発想を変えて、相場が大きく動いている時にはポジションを持ちません。
また、レートが急変する場合にはスプレッドが開き、不利になります。つまり、バックテストの再現性が低下します。
相場が大きく動かない時にエントリーする利点がそこにあります

相場が動いている時にポジションを持たない?スイングトレードEAばかり作っている自分にはまったくもって理解不能な文章です。相場は動いてナンボでしょ?

さらにおかしなことを言いだしています。

(3)利食い・損切りの動きに追従する
一般的なトレードは、上がるか下がるかの可能性が高い方へポジションを持ちます。しかしながら、その予測は極めて難しいではないでしょうか。下手をするとそれはギャンブルと変わりないものになってしまいます。しかし、ここで確実に言える事があります。利益が乗ったら誰もが利食いをする、損失が膨らんだら誰もが損切りをする、です。このコペルニクスは、その確実に起こる利食い・損切りによって形成される値動きに追従します。

利食い・損切りの動きに追従?もう何を言っているのかさっぱりわかりません。意味不明で頭が痛くなってきました。

開発者の令和のだぶるいーさんって絶対常識にとらわれない人に違いないよね。

ん、常識?

そういえばコペルニクス的発想とは常識にとらわれないことだったっけ。

そうか!コペルニクス・ベーシックUSDJPY版は凡人に理解できない常識を外れたところを狙うEAだということですね。

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版の概要

コペルニクス・ベーシックUSDJPY版の基本スペックは以下のとおりです。

通貨ペア:USD/JPY
取引スタイル:スキャルピング
最大ポジション数:2(片側最大1ポジまで、稀に両建てあり)
運用タイプ:複数枚運用
最大ロット数:2(パラメーター変更可)
使用時間足:5分足
最大ストップロス:91pips(トレイリングストップあり)
テイクプロフィット:81pips(相場に応じた可変式TPあり)
両建て:あり
その他:
始値で動作するのでバックテストでの再現性が高い、 週末クローズ(デフォルトはtrue)・複利(デフォルトはfalse)付き、 片側最大ポジション数はパラメーターによりお好みで変更可能です。

トレードする通貨ペアはスキャルピングのトレード対象として人気の高いドル円で5分足チャートを使用しています。スプレッドの狭さ、値動き等を考慮するとスキャルピングロジックには向いている通貨ぺアですね。

最大ストップロス91pips、テイクプロフィット81pipsという構成はスキャルピングEAには珍しいセットアップで、チャンスがあれば利を伸ばしていこうという野心が見え隠れしているように感じます。

最大ストップロスは若干深めなのでリスキーに感じるかもしれませんが、テクニカルロジックによるクローズ機能を内蔵しているのでストップロスにかかる前に損切りしてくれるケースがほとんどでしょう。

トレイリングストップロスも搭載されているので91pipsのストップロスにかかるまで指を咥えて眺めているなんてことはまずないはずです。

さらに相場の状況によってストップロスとテイクプロフィットを変更するという芸の細かさです(笑)

ここだけの話ですがバックテスト期間中に91pipsのストップロスの洗礼を受けたことは28回(全トレード中1.25%)しかないのです。

このEAの最大ポジション数は2で相場状況によっては両建てになることもあります。シングルポジションではなく最大2ポジションにした理由はわかりませんが、ポジションが2つになることでチャンスを逃さないという効果が期待できると思います。

例えば買いポジションを1つ持っている時にさらに買いエントリーのチャンスが訪れた場合に威力を発揮します。追撃ポジションを持つことにより2度のチャンスを活かせる可能性があるわけです。

また買いポジションを持ったものの価格が逆行して失敗トレードっぽい時に売りエントリーのチャンスが訪れるなんて時もあります。こうした場面でも負けポジションをヘッジしつつ新たなチャンスを掴むことの出来る可能性があるわけなのです。

バックテスト結果を分析してみよう

続いてコペルニクス・ベーシックUSDJPY版のバックテスト結果を見ていきましょう。

検証期間は2004年2月1日から2017年12月31日までなので13年以上の長期に及ぶものとなっています。

全期間での獲得pipsは7340pips、最大ドローダウンは227pipsとドローダウンの低さが際立っています。リスクリターン率も驚異の32.33%という文句なしの数値を叩き出しています。

スキャルピングEAは比較的ドローダウンの少ないものが多いのですが、その中でもこの数値は立派なものだと思います。

トレード回数は2232回なので、2日に1回くらいのペースでトレードするような感じですね。スキャルピングEAとしてはちょっと物足りなさを感じるものの大きな利幅を取るスキャルパーであることを考えると悲観的な数値ではないと思います。

収益曲線を見てみるとボラティリティが上昇していく過程で角度が上がっていくという傾向が見られます。動きのある相場で威力を発揮するEAですが、動きの少ない相場でも収益曲線が下向きになることはほとんどないようですね。

ボラティリティが低くなっても耐えられるだけの柔軟性があることの証と言ってもいいでしょう。

検証期間中で年間ベースでマイナスになったことは一度もありません。気になる点と言えば2005、2012、2014年の収益が非常に少なく2008、2016年の収益が非常に多いということでしょうか。

ボラティリティが低いと収益が下がり、ボラティリティが高いと収益も上がるという傾向はこのEAの特徴的な部分なのかもしれませんね。

ポジション保有期間は短く24時間以内にトレードが完了します。エントリー後2時間までに決済出来れば大きな収益が期待できますが、8時間を超えるトレードになると損失の心配をする必要がありそうです。

スキャルピングロジックなので早めに勝負が付かないと負ける可能性が高まるのは仕方のないことですね。しかし勝負が長引いてもただ無策で負けるわけではなく、出来るだけ有利なところで決済するように内部ロジックが頑張ってくれています。この内部ロジックの頑張りこそが低ドローダウンに繋がっているのでしょう。

フォワードテストはどう?

最後にフォワードテストをチェックしてみましょう。

いい感じで推移していますね。

気になったのはフォワードテスト期間中で最大ポジション数が2になったことが一度もないことです。おそらく相場状況によるものだと思いますが、そう考えるとこのEAはまだまだ本領を100%発揮していないことになります。

コペルニクスがその全貌を明らかにするのは同時保有ポジション数が2になった時なのではないかと思います。まだポテンシャルを秘めていると思うと今後のフォワードテスト状況から目を離すことが出来ません!

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