使用するインジケーターは一目均衡表とTEMA（Triple Exponential Moving Average）
移動平均線クロスはトレンドを捉える戦術としては非常に優秀です。しかし大きなトレンドを掴んだ時はウハウハ状態になれるのですが、この大きなトレンドというものはこちらが思うほど頻繁には訪れてはくれません^^;
移動平均線クロスのEAはレンジ相場にはまったく歯がたたないので、EAの稼働時期によっては連敗から始まるということも十分に考えられます。むしろ連敗スタートの可能性のほうが高いかも(笑)
まあ運が良ければ一発目のエントリーで大きなトレンドを掴めるかもしれませんが世の中そんなに甘いものではありません。そんなわけで安定して高勝率を叩き出すスキャルピングEAの方が人気があるのかもしれませんね。
移動平均線クロス単体ではなかなかレンジ相場では勝てないのでレンジフィルター（トレンドフィルター）などをEAに追加したくなるのですが、条件を厳しくすればするほどトレード回数は減ってしまうし、カーブフィッティングしてしまう可能性も高くなります。ここらへんのさじ加減は非常に難しいですね。
そこで今回は単純な移動平均線クロスではなく、一目均衡表の基準線とTEMAとのクロスを利用した戦術を考えてみたいと思います。一目均衡表の基準線は視覚的に見てもトレンドの方向がわかりやすいので裁量でトレードするときにトレンドを判断するのによく使っています。またTEMAは反応が速いのでエントリーのタイミングを図るときに使用しています。
この２本のラインのクロスを使って移動平均線クロスよりもレンジ相場での騙しに強いEAを作るというのが今回の目標になります。果たしてうまくいくのかどうか(笑)
TEMAを使う関係上、今回はMT4ではなくMT5用のEAを作成しています。国内でも早くメタトレーダー5に対応した取引会社が現れてくれるといいのですが…
エントリーロジックは超シンプル、ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売るだけ
今回作成するEAのロジックは超シンプルです。なんといっても移動平均線クロスのラインを基準線とTEMAに変更しただけなので複雑にしようとして出来ません(笑)
クローズロジックもあまり気の利いたものが思い浮かばなかったのでトレイリングストップでひたすら追いかけていくというシンプルなスタイルです。フィルター的なものは使わずに基準線とTEMAに思い切り頼ってしまっていこうという作戦です。
ではとりあえずデフォルトのパラメーターのままでバックテストした結果を見てみましょう。デフォルトの数値は基準線は「26」、TEMAは14となっています。トレイリングストップはキリの良いところで100pipsで。
比較的トレンドの出やすいポンド円でのバックテストです。せっかくMT5でバックテストするので2時間足というMT4にはない時間足を使ってみました。
バックテスト結果
ポンド円2時間足でのバックテスト結果です。
さすがにちょっと微妙過ぎますね^^;
さすがにトレイリングストップの数値くらいはいじってあげないとだめかも知れません。100pipsというのはキリのいい数値でこれでパフォーマンスが良ければカッコ良かったのですが現実は甘くはありません。
そこでトレイリングストップを100pipsから1000pipsまで100pips刻みで最適化してみました。
トレイリングストップを200pipsに設定した場合のパフォーマンスが良さそうですね。
約7年間のバックテスト期間中に紆余曲折はあるようですが、なんとなく右肩上がりで推移しているように見えます。クローズロジックを工夫すれば実用的なロジックになる可能性は十分にありそうです。
他のパラメーターを最適化すると結果はよくなりますが、さすがにここまでやってしまうとやりすぎのような気もします^^;
とは言うものの基準線とTEMAのクロスで売買するというロジックはエントリーに関してはかなり素性が良さそうなので、クローズロジックを追加しつつ他の通貨ペアや時間足などでも試してみたいと思います。
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