“短期間で高収益を追求するトレーダーに注目のEA「テンクラウン」を徹底解剖します。圧倒的な勝率90.91%と驚異的なプロフィットファクター29.78を誇るこのEAの秘密を明らかにし、バックテストとフォワードテストの結果から、その実力とリスク対策について詳しく分析していきます。さあ、テンクラウンの魅力に迫る旅に出発しましょう。”
EAの特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通貨ペア | USD/JPY |
| 取引スタイル | スキャルピング |
| 最大ポジション数 | 1 |
| 運用タイプ | 1枚運用 |
| 最大ロット数 | 100 |
| 使用時間足 | M15 |
| 最大ストップロス | 130 |
| テイクプロフィット | 0 (非固定) |
| 両建て | なし |
| 出品タイプ | メタトレーダー自動売買システム |
| その他ファイル使用 | なし |
| 特記事項 | なし |
- 通貨ペア: このEAは、USD/JPYの通貨ペアで運用されます。これは、リスクが比較的低く、流動性の高いペアであるため、安定した取引が期待できます。
- 取引スタイル: スキャルピングという取引スタイルが採用されており、短期間で小さな利益を積み重ねることを目指します。スキャルピングは、取引回数が多くなるため、取引コストに注意が必要です。
- 最大ポジション数: 最大ポジション数が1つであるため、同時に複数のポジションを持つリスクがありません。
- 運用タイプ: 1枚運用という運用タイプが採用されており、リスク管理がしやすいと言えます。
- 最大ロット数: 最大ロット数が100であるため、大きなリスクを取ることができますが、適切なリスク管理が重要です。
- 使用時間足: M15の時間足が使用されており、中長期的なトレンドを捉えることが難しいため、短期的な値動きに注力する必要があります。
- 最大ストップロス: 最大ストップロスが130であるため、損失を一定の範囲に抑えることができます。
- テイクプロフィット: テイクプロフィットが非固定であるため、市場状況に応じて利益確定のタイミングを調整することができます。
- 両建て: このEAは両建てがないため、一度にロングとショートのポジションを持つリスクはありません。これにより、よりシンプルな取引戦略が実行されます。
- 出品タイプ: メタトレーダー自動売買システムが採用されているため、取引プロセスが自動化され、トレーダーの手間が軽減されます。
- その他ファイル使用: このEAは、その他のファイルを使用しないため、追加のセットアップや調整が必要ありません。これにより、簡単な操作で取引が始められます。
- 特記事項: なし。このEAには特筆すべき事項がないため、標準的な運用方法で問題なく取引が行えると言えます。
総評: 「テンクラウン」は、USD/JPY通貨ペアでスキャルピングを行うMT4 EAです。最大ポジション数が1、運用タイプが1枚運用であるため、リスク管理がしやすいと言えます。ただし、使用時間足がM15であることから、短期的な値動きに注力する必要があります。また、最大ロット数が100であるため、適切なリスク管理が重要です。テイクプロフィットが非固定であるため、市場状況に応じて利益確定のタイミングを調整することができます。全体的に、シンプルな取引戦略が特徴であり、適切なリスク管理が行われれば安定した取引が期待できるEAです。
EAの説明
【最大利益の追求】
バックテストによる利益率：
単利モード：年利59％ 複利モード：年利145％
過去のデータに基づく結果であり、今後も同じ利益率が続くことは保証できません。ただし、「テンクラウン」の先行バージョンでは、バックテストと同様のフォワードテスト結果が得られており（詳細は後述）、バックテスト結果は信頼性が高いと言えます。
【損失の最小化が重要】
勝ちそうなタイミングでのみエントリーするため、4つのスクリーニングロジックが搭載されています。これにより、不利なタイミングでのエントリーを避け、損失機会と損失額を低く抑えることができます。
複数のスクリーニングロジックにより、トレード回数は46%減少しました。この減少分には、マイナストレードだけでなくプラストレードも含まれており、若干もったいない面もあります。ただし、この46%の減少したトレードを検証した場合、利益額と損失額がほぼ同じでした。
そのため、利益額が減ることは考えにくく、不測の事態の回避や日々のトレードの安定化、ロジックの持続性に寄与していると考えられます。
また、ナンピンやマーチンゲールを行わず、1ポジションのEAであるため、急な相場変動で資金をすべて失うリスクはほとんどありません。
【バックテストの信頼性】
バックテストとフォワードテストのトレードを比較すると、80%から90%が一致しています。一般的なEAでは、バックテストとフォワードテストの一致率が約70%であるため、テンクラウンのバックテストの信頼性は高いと言えます。
【トレードロジック】
ボラティリティに基づく傾向を捉えるEAです。値動きが大きい時はトレンドが発生しやすく、トレンドフォローが利益を生みやすいとされています。しかし、トレンドが明確になったタイミングで順張りでエントリーしても、すぐに反転してマイナスになることがよくあります。
トレンドはどこかで頭打ちになり反転しますが、その反転タイミングにはいくつかの法則が存在します。そのひとつに「多くの建玉がプラマイゼロになる地点で反転する」という法則があります。多くの人がトレンド方向とは逆の方向に一気に決済を行う瞬間で、トレンドが反転する現象が起こります。テンクラウンは、このトレンド反転の瞬間を狙い撃つ新しいタイプのロジックを採用しています。
一般的なロジックとは異なり、他の多くのEAとエントリータイミングが重なることが少なく、複数のEAで運用したい方のポートフォリオ作成に役立つ設計になっています。
【利用可能な証券会社】
1トレードあたりの平均利益が約7pipsであるため、高いスプレッドの証券会社でも利用が可能です。バックテスト画像に示されているように、3.0pipsという広いスプレッドでも利益チャートの形が崩れないように設計されています。
【必要証拠金】
8,000円あたり0.01ロット
例）
80,000円なら0.1ロット
120,000円なら0.15ロット
800,000円なら1ロット
【仕様】
USDJPY
M15
最大ポジション数 １ポジション
ナンピン無し マーチンゲール無し
【パラメーター設定】
Mode 複利・単利の切り替え
MM_Percentage 複利エントリー時の証拠金使用割合（単位：％）
LOT 単利エントリー時のロット数
Max_Spread スプレッドロックの数値（単位：ポイント）
Comment_Message トレード履歴に表示されるEA名
Magic_Number マジックナンバー
バックテスト結果の分析
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 通貨ペア | USDJPY.oj5k (USD/JPY) |
| 期間 | 15分足(M15) 2005.01.11 15:45 – 2023.03.06 09:15 (2005.01.01 – 2023.03.31) |
| モデル | 全ティック (最も正確な方法) |
| パラメーター | Mode=0; MM_Percentage=70; LOT=1; Max_Spread=20; Comment_Message=”TenClown”; Magic_Number=579269; |
| テストバー数 | 445756 |
| モデルティック数 | 308524800 |
| モデリング品質 | 89.80% |
| 不整合チャートエラー | 41 |
| 初期証拠金 | 1000000.00 |
| スプレッド | 10 |
| 純益 | 8737290.00 |
| 総利益 | 14147700.00 |
| 総損失 | -5410410.00 |
| プロフィットファクタ | 2.61 |
| 期待利得 | 6945.38 |
| 絶対ドローダウン | 55210.00 |
| 最大ドローダウン | 273910.00 (4.15%) |
| 相対ドローダウン | 10.49% (200020.00) |
| 総取引数 | 1258 |
| 売りポジション(勝率%) | 699 (75.25%) |
| 買いポジション(勝率%) | 559 (79.43%) |
| 勝率(%) | 970 (77.11%) |
| 負率 (%) | 288 (22.89%) |
| 最大勝トレード | 257870.00 |
| 最大敗トレード | -131000.00 |
| 平均勝トレード | 14585.26 |
| 平均敗トレード | -18786.15 |
| 最大連勝(金額) | 17 (301980.00) |
| 最大連敗(金額) | 4 (-137510.00) |
| 最大連勝(トレード数) | 322570.00 (3) |
| 最大連敗(トレード数) | -137510.00 (4) |
| 平均連勝 | 4 |
| 平均連敗 | 1 |
分析: このEAのバックテスト結果によると、純益は8,737,290.00で、プロフィットファクタは2.61です。これは、総利益が総損失の2.61倍であることを示しており、良好なパフォーマンスを示しています。また、勝率は77.11%で、これは取引の約3/4が勝ち取引であることを示しています。最大ドローダウンは4.15%で、相対的にリスクが低いことがわかります。
売りポジションの勝率は75.25%で、買いポジションの勝率は79.43%です。これは、どちらのポジションでも高い勝率を維持していることがわかります。最大勝トレードは257,870.00で、最大敗トレードは-131,000.00です。平均勝トレードは14,585.26で、平均敗トレードは-18,786.15です。
最大連勝は17回で、最大連敗は4回です。平均連勝は4回で、平均連敗は1回です。これらの結果から、このEAは安定したパフォーマンスを持っており、高い勝率とプロフィットファクタを維持しています。ただし、過去のデータに基づいているため、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
全期間のフォワード結果の分析
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 全期間収益 | 144,740円 |
| プロフィットファクター | 29.78 |
| リスクリターン率 | 11.86 |
| 平均利益 | 15,190円 |
| 平均損失 | -5,100円 |
| 口座残高 | 1,144,740円 |
| 収益率（全期間） | 20.80% |
| 勝率 | 90.91% (10/11) |
| 最大保有ポジション数 | 1 |
| 最大ドローダウン | 1.59% (12,200円) |
| 最大利益 | 42,700円 |
| 最大損失 | -5,100円 |
| 推奨証拠金 | 695,802円 |
| 含み収益 | 0円 |
| 初期額 | 1,000,000円 |
| 通貨 | 円建て |
この表から、EAは全期間にわたって144,740円の収益を上げ、プロフィットファクターは29.78です。リスクリターン率は11.86で、平均利益は15,190円、平均損失は-5,100円です。口座残高は1,144,740円で、全期間の収益率は20.80%です。
勝率は90.91% (10/11)で、最大保有ポジション数は1です。最大ドローダウンは1.59% (12,200円)で、最大利益は42,700円、最大損失は-5,100円です。推奨証拠金は695,802円で、含み収益は0円です。初期額は1,000,000円で、通貨は円建てです。
これらの結果から、このEAは高い勝率とプロフィットファクターを持っており、リスクリターン率も良好です。ただし、過去のデータに基づいているため、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
直近1か月のフォワード結果の分析
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 収益 | 144,740円 |
| プロフィットファクター | 29.78 |
| リスクリターン率 | 11.86 |
| 平均利益 | 15,190円 |
| 平均損失 | -5,100円 |
| 口座残高 | 1,144,740円 |
| 収益率（全期間） | 20.80% |
| 勝率 | 90.91% (10/11) |
| 最大保有ポジション数 | 1 |
| 最大ドローダウン | 1.59% (12,200円) |
| 最大利益 | 42,700円 |
| 最大損失 | -5,100円 |
| 推奨証拠金 | 695,802円 |
| 含み収益 | 0円 |
| 初期額 | 1,000,000円 |
| 通貨 | 円建て |
直近1か月のフォワード結果から、収益は144,740円で、プロフィットファクターは29.78です。リスクリターン率は11.86で、平均利益は15,190円、平均損失は-5,100円です。口座残高は1,144,740円で、全期間の収益率は20.80%です。
勝率は90.91% (10/11)で、最大保有ポジション数は1です。最大ドローダウンは1.59% (12,200円)で、最大利益は42,700円、最大損失は-5,100円です。推奨証拠金は695,802円で、含み収益は0円です。初期額は1,000,000円で、通貨は円建てです。
直近1か月のフォワード結果に基づくと、このEAは高い勝率とプロフィットファクターを維持しており、リスクリターン率も良好です。ただし、過去のデータに基づいているため、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、バックテスト結果とフォワード結果が同じであるため、フォワードテスト期間が短い可能性があります。長期間にわたるフォワードテストを行うことで、より信頼性のある結果が得られるでしょう。
このEAの評価
- 収益: ★★★★☆ : 1か月で144,740円の収益を上げており、短期間での利益は良好ですが、長期間の収益性については確認が必要です。
- プロフィットファクター: ★★★★★ : プロフィットファクターが29.78と非常に高く、取引の収益性が高いことを示しています。
- リスクリターン率: ★★★★☆ : リスクリターン率が11.86で、リスクに対して十分なリターンが得られていますが、市場環境の変化による影響に注意が必要です。
- 勝率: ★★★★★ : 勝率が90.91%と非常に高いため、高い成功率を持つ取引を行うことができます。
- 最大ドローダウン: ★★★☆☆ : 最大ドローダウンが1.59%と比較的低いですが、長期間のフォワードテストが不足しているため、リスク評価は慎重に行う必要があります。
- 推奨証拠金: ★★★☆☆ : 推奨証拠金が695,802円と、初期額の1,000,000円に対して比較的高いため、適切なリスク管理が求められます。
総合評価: ★★★★☆ : EAのパフォーマンスは短期間で見ると良好ですが、長期間の収益性や市場環境の変化に対するリスク評価が不足しているため、慎重な運用が必要です。また、フォワードテスト期間が短いため、長期間にわたるフォワードテストでのパフォーマンスを確認することが望ましいです。
コメント