ボラティリティで期間が変わる Variable Index Dynamic Average-VIDYA（可変インデックス動的平均）でMT5のEAを作ってみた

月曜日にユーロスイスのチャートを見ていたのですが、あまりの動きのなさに市場参加者少なすぎやろ！と軽くツッコミを入れながらそっとチャートを閉じました（笑）

スプレッドも凄いことになっていたので、どうあがいても勝てる見込みの無さそうな値動き。ユーロスイスのスキャルピングで稼げていた時代が懐かしくなりました(-_-;)

ボラティリティは大きすぎても問題ですが、小さすぎるのも考え物です。丁度いい値動きの相場でトレードしたいものです（笑）

トレードにはボラティリティが影響するのでEAを作成する際にもこの点には配慮するのですが、私の知識ではATRを使ったり、ボリンジャーバンドを使うくらいしか有効な手段を知りませんでした。

そんな時、MT5のインジケーターを眺めていたらボラティリティを考慮した移動平均線を発見しました。Variable Index Dynamic Average（可変インデックス動的平均）はなんとボラティリティを計測し平均する期間を変更するという画期的な移動平均線です。

可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average Technical Indicator、VIDYA）は、Tushar Chande によって開発されました。これは、動的に平均期間を変更して指数移動平均（Exponential Moving Average、EMA)を計算する、基本的な方法です。平均期間は相場のボラティリティに依存しています。ボラティリティを測るには Chande モメンタムオシレーター（Chande Momentum Oscillator、CMO）が使用されます。 このオシレーターは、特定の期間（CMO期間）における、正の増加の合計と負の増加の合計の比率を測ります。CMOの値は、スムージング要素であるEMAの比率として使用されます。そのため、VIDYAは CMO期間とEMA期間のパラメーターを設定する必要があります。

MT5でVIDYAを表示してみると次のようになります。赤いラインがVIDYAで黄色のラインが同じ期間のEMAです。

VIDYAはEMAに比べるとボラティリティの低下しているところでは、傾きが少なく水平に近い動きをしています。そしてボラティリティが上昇すると一気に傾きが急になる傾向があるようです。

こんな面白い移動平均線をEA化しない手はありませんよね。

というわけで２本のVIDYAを使ってEAを作成してみました。ポンド円の２時間足でバックテストしています。

なかなかいい感じです。クロスで利用するだけでなくレンジフィルターとしても使えるんじゃないかと密かに画策中です(笑)

ボラティリティをEAに取り込むことで、相場に対応できる期間が多くなるような気がするので今後もボラティリティ系のロジックはどんどん取り入れていきたいですね。こんないいインジケーターなのだからMT4にもVIDYAを用意してくれればいいのに(-_-;