いにしえからあるトレード戦略として今もなお生き残っているものが幾つかあるのですが、ブレイクアウト戦略はその最たるものと言ってもいいでしょう。
ブレイクアウトとは壊して出るという意味なのですが、個人的には何を壊してもいいのではないかと思っています。
一般的には一定期間の高値や安値のブレイクを狙う戦略を指すことが多いと思うのですが、それだけに捉われず様々なブレイクアウトを狙った方がトレードの幅は拡がっていくことでしょう。
例えばオシレーターがあるレベルをブレイクしたらエントリーするという戦略は結構機能したりします。ストキャスティクスが70ラインを上にブレイクしたらロング、30ラインを下にブレイクしたらショートなどの戦略は大いにアリです。
ボリンジャーバンドのブレイクアウトなどはうまくいけばバンドウォークを捉えることが出来るかもしれません。
当然騙し回避のフィルターは必要ですが、非常にシンプルなのでEAつくーるを使ってEA化する場合のロジックとしてはお勧めかもしれません。
話の流れ的には高値・安値ブレイクアウト以外の戦略でEAを作りたかったのですが、以前に何回も作っていたことを思い出しました(笑)
似たようなものを何個も作っても仕方がないので、今回は高値・安値をブレイクしたらエントリーするブレイクアウトEAを作成してみました。
一定期間の高値安値をブレイクしたらエントリーするというシンプルなロジックです。トレイリングストップを使って出来るだけ追いかけていこうという考えなのでテイクプロフィットは500pipsとかなり遠めに置いています。
ドル円1時間足で最適化してみました。
フィルターを使用していないので価格が狭いレンジ幅で推移している時に負けてしまう傾向があるのは諦めるしかないでしょうね(^^;)
トレード回数がかなり多いのでレンジフィルターを使ったとしても極端にトレード数が少なくなることはなさそうです。うまく設定すれば多少のパフォーマンス向上は狙えるかもしれません。
ついでにポンド円でもバックテストしてみました。
ブレイクアウトEAは今回作成したようにトレイリングストップで付いていくという手法が一般的だと思いますが、偽のブレイクアウトにかかる可能性が多く勝率の高い手法とは言えません。
短期的に見ると負け数が多く、実運用するためには相当な覚悟が必要だと思います。
同じブレイクアウトでもブレイクスキャルシステムのように、ブレイクアウトの瞬間だけトレードするようなロジックの方がドローダウンが少なく扱いやすいかもしれませんね。
ブレイクスキャルシステムがこれだけ安定して稼げているということは、高値安値タイプのブレイクアウトEAと組み合わせることでドローダウンをカバーしてくれる効果が期待出来そうですね。
今回作成したEAは以下のリンクからダウンロードできます。
