ボラティリティブレイクアウトEAのパフォーマンスアップを狙う
前回作成したボラティリティブレイクアウトEAですがパフォーマンスちょっと微妙だったので、今回はクローズロジックを追加したいと思います。
本当はレンジフィルターを追加したらカッコ良かったのですが、ボリバンの幅や移動平均線の傾きくらいしかアイデアが湧いてこないので諦めました(笑)
というわけでクローズロジックのアイデアを大募集中です・・・
シーン^^;
仕方がないので自分で考えることにします(笑)
ボラティリティの上昇によりエントリーするので、クローズする条件としてはボラティリティの低下を検出することが有効なのではないかと思います。
ボラティリティの低下をどの方法で判断するかという問題をクリアできればかなり期待することの出来るクローズロジックになるはずです。
ボリバンでエントリーしたからクローズもボリバンで
前回作成したEAのエントリー条件がボリンジャーバンドのブレイクアウトだったので、クローズにもボリンジャーバンドを使うという安易な手に出ることにしましょう(笑)
ボリンジャーバンドはボラティリティが上昇すればするほど幅が拡がるという性質があります。そこでボリンジャーバンドの+2σと-2σの差が増加から減少に転じた瞬間にクローズするのが良さそうな気がします。
そんなことを考えながらチャートを眺めていたらトレンド発生後の逆サイドのバンドの動きが気になってきました。
下のチャートでは価格が+2σのラインをブレイク・アウトした後にトレンドが発生しています。トレンド発生後、ボリンジャーバンドの-2σラインは滑らかに上昇していきます。そしてトレンドが終焉を迎えたことが確定したあたりで上向きだったラインは下向きに転じています。
ということは買いエントリーの場合は-2σライン、売りエントリーの場合は+2σラインの方向の変化をチェックしてクローズすればいいんじゃない？？
EA化してバックテストしてみた
とういうわけで前回作成したEAにクローズエントリーを追加してバックテストしてみることにします。
今回もHotForexのMT5を使ってポンド円12時間足でバックテストをしています。
成績悪くなってます(T_T)
クローズロジックを追加したら無敵になると思ったのに(笑)
この結果だとさすがに惨めすぎるのでボリンジャーバンドの期間と偏差だけ最適化してみました。
最適化により収益曲線は滑らかになりましたが、終盤の成績が伸び悩んでいるのが気になるところです。テイクプロフィットやストップロスにかかる前に決済されるケースが多いためかトレード回数が増えている点は嬉しいですね。
クローズロジックは他にも有効そうなものがありそうだし、トレイリングストップを追加して追いかけていく方法も悪くなさそうなので、検討する余地はありそうですね。
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