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ボリンジャーバンドを使ったボラティリティブレイクアウトEAにクローズロジックを追加してみた~MT5 EA

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ボラティリティブレイクアウトEAのパフォーマンスアップを狙う

前回作成したボラティリティブレイクアウトEAですがパフォーマンスが微妙なので、クローズロジックを追加したいと思います。

ボリンジャーバンドを使ったボラティリティブレイクアウト手法~HotForex MT5用のEAを作成してバックテストしてみた

本当はレンジフィルターを追加したらカッコ良かったのですが、ボリバンの幅や移動平均線の傾きくらいしかアイデアが湧いてこないので諦めました(笑)

というわけでクローズロジックのアイデアを大募集中です・・・

シーン^^;

仕方がないので自分で考えることにします(笑)

ボラティリティの上昇によりエントリーするので、クローズする条件としてはボラティリティの低下が無難だと思います。問題はボラティリティの低下をどの方法で判断するかということでしょうか。

ボリバンでエントリーしたからクローズもボリバンで

前回作成したEAのエントリー条件がボリンジャーバンドのブレイクアウトだったので、クローズもボリンジャーバンドを使うのが効率が良さそうです。

ボリンジャーバンドはボラティリティが上昇すればするほど幅が拡がるという性質があります。そこでボリンジャーバンドの+2σと-2σの差が増加から減少に転じた瞬間にクローズするのが良さそうな気がします。

そんなことを考えながらチャートを眺めていたらトレンド発生後の逆サイドのバンドの動きが気になってきました。

下のチャートでは価格が+2σのラインをブレイク・アウトした後にトレンドが発生しています。トレンド発生後、ボリンジャーバンドの-2σラインは滑らかに上昇していきます。そしてトレンドが終焉を迎えたことが確定したあたりで上向きだったラインは下向きに転じています。

ということは買いエントリーの場合は-2σライン、売りエントリーの場合は+2σラインの方向の変化をチェックしてクローズすればいいんじゃない??

EA化してバックテストしてみた

とういうわけで前回作成したEAにクローズエントリーを追加してバックテストしてみることにします。

今回もHotForexのMT5を使ってポンド円12時間足でバックテストをしています。

成績悪くなってます(T_T)

クローズロジックを追加したら無敵になると思ったのに(笑)

この結果だとさすがに惨めすぎるのでボリンジャーバンドの期間と偏差だけ最適化してみました。

最適化により収益曲線は滑らかになりましたが、終盤の成績が伸び悩んでいるのが気になるところです。テイクプロフィットやストップロスにかかる前に決済されるケースが多いためかトレード回数が増えている点は嬉しいですね。

クローズロジックは他にも有効そうなものがありそうだし、トレイリングストップを追加して追いかけていく方法も悪くなさそうなので、検討する余地はありそうですね。

  • この記事を書いた人

ユーロファイター

はじめまして、本サイトの管理人のユーロファイターです。裁量トレードで口座を吹き飛ばしたのをきっかけにシステムトレードの勉強をはじめました(笑) 当初はVTトレーダーでシグナルツールを使ってトレードをしていましたが、MT4の普及に伴いEAによる自動売買に移行しました。 よろしくお願いします(^_^)/

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