利益目標を決めないでトレンドについていくには

トレンドフォロー系の戦略で悩むのはどこで利益確定するかという点で、これがうまくいくかいかないかは利益に大きく影響してきます。テイクプロフィットを設定すれば狙った利幅をとることができますが、相場がさらに順行した場合に悔いが残ります(笑)

テイクプロフィットは固定値を使用すると相場の状況を反映しないので、ATRなどを使った可変式にしたほうがいいのかもしれないですね。

一方、相場の状況をテクニカル分析で判断してクローズするという方法もあります。トレンドの方向が変わったらクローズ、売られすぎ、買われすぎを検知したらクローズなど何種類かの方法がありますが、相場の状況を反映するという点でのメリットはありそうです。

しかし売られすぎ、買われ過ぎはトレンド発生時には意味がなくなってしまうので大きなトレンドを捉えることは出来ません。

そこで試してみたいのがトレイリングストップです。トレイリングストップは相場がエントリー方向に進んでいった場合にストップロスを移動させるシステムです。利益目標を置かないのでトレンドが発生する限りいつまでも追随していきます。ビッグトレンドを狙っている場合に有効なシステムなのです。

どのくらい距離を置いてついていくのかが悩みどころ

トレイリングストップは素晴らしいシステムなのですが、どの程度の値幅で追随していくかがパフォーマンスに大きく影響してきます。固定pipsで追いかけていくというのが一般的なのですが、それではトレンドの途中に相場が荒れたらすぐにストップロスに掛かってしまいます。

そこで有効なのがATRを使用したトレイリングストップです。ATRは相場のボラティリティを反映するのでボラティリティが大きいときはトレイリングストップの数値が大きくなり、ボラティリティが小さいときはトレイリングストップの数値も小さくなります。

トレイリングストップの数値をボラティリティの大きさによって自動的に変更してくれるのでトレンド中に相場の変動が大きくなっても対応することが出来るのです。

しかし過去にATRトレイリングストップを使ったEAを作った時にはそれほどパフォーマンスアップしなかったので個人的にはそれほど評価していません（個人差がありますｗ）

トレイリングストップには他にもパラボリックSARや移動平均線などを使うことが出来ます。

いろいろと考えたのですが、今回はハイローバンド（HLバンド）を使ってみたいと思います。ハイローバンドとは高値・安値を結んだラインのことでサポート&レジスタンスとして機能することも多いのです。このラインを割るようならトレンドはもう終焉を迎えたと判断しても良いのではないかと思うのです。

というわけで以前作成したボラティリティブレイクアウトEAにHLバンドを使ったトレイリングストップを追加してみました。

このEAはボリンジャーバンドの+2σ或いは-2σをブレイクアウトしたらエントリーする完全な順張りEAなのできっとうまく機能することでしょう(笑)

まずはデフォルトの設定でバックテストをしてみます。今回もHotForexのMT5を使用しています。

なんか途中でもの凄いホームランをかっ飛ばしていますがその後のドローダウンが酷いことになっています^^;

勝率は22%程度なので打たれ強い人でないとこのシステムを使い続けるのは厳しいかもしれません。

このままでは格好がつかないので得意の最適化をしてみます(笑)

ボリンジャーバンドの期間とHLバンドの期間が極端に小さな数値になっていますね。その結果エントリー数が多くなり、タイトなトレイリングストップでついていくようになった感じです。

タイトなトレイリングストップは勝率アップに貢献している半面、トレード当たりの利益は減少してしまいました。一発逆転のホームランを狙う打線ではなく、単打を積み重ねる繋ぎを重視した打線に変化していったわけですね。

どちらがいいのかは好みによって違うと思いますが、初心者でも使いやすいのは圧倒的に最適化したパラメータの方でしょう。このパラメータを採用してフォワードテストをした場合どうなるのかが気になるところです。

ゴゴジャンで成績の良いトレンド系のEAの中にはトレイリングストップを使用したものも少なくありません。ドローダウンの低減と利を伸ばすことを両立するための方法としてトレイリングストップを上手に活用しているのです。

トレイリングストップを使ったEAの中でドル円を対象にした幸せの一本勝ちが私のイチオシです。このEAはシングルポジション、最大ストップロス80pipsというスペックながら長期に渡りキレイな右肩上がりの収益曲線を描いています。

テイクプロフィットの設定はなくトレイリングストップで利確をするスタイルです。エントリーロジックとトレイリングストップのバランスが絶妙なのでしょうね。

幸せの一本勝ちの勝率は70%以上もあり、今回作成したボラティリティブレイクアウトシステムをどう改良しても遠く及びません^^;

勝率を高めるためにはやはり押しと戻りでエントリーするのが効果的なんでしょうね