MT4でEAを作るのならユーロドルかドル円が作りやすいと思うのですがどうしてなんでしょうね～？？
この答えを見つけられないままEAを作り続けてきたのですが、最近では売買が厚いので動きが読みやすいのかな程度に考えながら気軽に作っています。ストラテジーのいいアイデアが思い浮かんだ時に、最初に試すのがユーロドルなのですがスキャルピングでもスイングでもなぜか形にしやすいんですよね。
fx-onで10月からフォワードテストを公開している in-cep-tion_eur/usd というEAも対象通貨ペアはユーロドルになっています。このEAはトレンド系なのですが、スキャルピングではなく比較的ゆったりとポジションをキープするタイプのEAです。スイングトレードくらいのペースでトレードしますのでスプレッドにもそれほど影響はされないのが魅力です。
inception
EAの説明に「バックテストとフォワードテストの相違をできるだけ少なくするために、オシレーターなどの判定は現在値でなく全て終値で判定しています」とあるところから、このEAの開発者さんはかなり実践的にEAを作れる方なのではないかと思います。
オシレーターの判定を現在のバーで判断した方がバックテストをした時にいい成績が出るものを作りやすい傾向があるのですが、実際フォワードで走らせた結果はあまり芳しくないことがあります。現在価格で判定するとTickデータが必要になるのですが、MT4のヒストリカルデータは1分足が最少なのでバックテストの時のTickデータはMT4が自分で作り出したものになります。その時点で若干信頼性がない上に、フォワードで動かしたときには通信状況によってはTickデータが変わってくる可能性もあります。
恐らくこうした点を考慮した上で終値ベースのEAにしていると思うのですが、自分もこの考え方には賛成です。バックテストも最適化も終値ベースの方が速く終わりますし。
バックテストのヒストリカルデータはFXDDのものを利用しているため、他のブローカーのMT4でバックテストをすると多少結果に相違が出てきそうです。ただし、終値ベースということもあり、比較的他のブローカーとの差は少なくなっているはずです。
気になるロジックは「1時間足でトレンドを求め、押し目買い、戻り売りを目指します」というまさにトレードの王道を行くEAだと思います。気になるのはトレンド判定にどのようなロジックを使用しているのかということですが、そこまで親切には説明してくれていませんでした^^;
移動平均線でトレンド判定、オシレーターで押しと戻りの判断をするのが一般的ですが、成績がいいので単純にこれだけではなく違うフィルターも使っているのではないかと思われます。
EAのパラメーターを見ると最大保有ポジション数はデフォルトで5になっているので、資金管理には注意が必要です。ポジションの閉じ方はBandCrossのように複数ポジションを同時に閉じます。リミットやストップは200pipsと結構深いところに置いているのでテクニカル要件などでクローズする場合が多いようです。
過去3年間のバックテストで利益が9467.60ドル、最大ドローダウンが791.32ドルとトレンド系EAとしてはかなり成績がいいのでびっくりです。
コメント
in-cep-tion_eur/usd の記事を書いていただきありがとうございます。トレンドの判定は移動平均線4本だけです。ただ、移動平均線といっても色々と使い方があるので、多分他の方とは違う使い方になっていると思います。
ユーザーの方の目線から記事を書いていただくと製作している側も勉強になります。
ありがとうございました。_(._.)_