ボリンジャーバンドをトレンド系のインジケーターと組み合わせて逆張りするのが好きなのですが、今回はバンドウォークを利用したEAを作成してみたいと思います。
バンドウォークとは何なのか？
バンドウォークは、ボリンジャーバンドにおいて、バンドに沿ってローソク足が並ぶことをいいます。 これは、相場に上昇や下降のトレンドが発生すると、ボリンジャーバンドのバンド幅が拡大（エクスパンション）して、逆方向に拡がったバンドがトレンドが発生した方向に揃って、ローソク足がバンドに沿いながら推移している状態を指します。
ボリンジャーバンドに沿って価格が推移していく状況をバンドウォークというらしいです。バンドに沿ってロウソク足が歩いているように見えるからこう呼ばれているんでしょうね。
相場の動きが激しくてバンドの上を走っているように見える時はバンドランというのでしょうか(笑)
なんだかポールマッカトニーのバンドオンザランという曲を彷彿とさせます。
この曲は最初はスローテンポから始まるのですが、途中から+2σのラインをブレイクしたかのようなアップテンポな曲調に変わります。まあどうでもいい話ですね(^^;)
さてEA化するにあたりバンドウォークというものをどのように解釈するのかということが問題になってきます。
とりあえず実験的なEAを作成してみます。まずは3本のロウソク足がアッパーラインの上を通過したらバンドウォーク発生という勝手な定義を作ってEA化してみました。
ロウソク足が1本や2本通過したところで騙し似合う可能性が高いし、3本くらい通過させておいたほうが安心です。
さっそく外為ファイネストのMT4を使ってポンド円4時間足でバックテストしてみると意外に悪くなさそうな結果になりました。
こんな適当に作った上に最適化すらしていないEAが右肩上がり（ドローダウン大きいけどｗ）になっているということはもしかしてバンドウォークの潜在能力ってすごいんじゃない？？
今までボリンジャーバンドは逆張りで利用することが多かったのですが、これからは順張りで利用することが多くなりそうです。
今後の展開に期待が持てる結果になりましたね。
なんと世の中にはバンドウォークを検知するインジケーターもあるようで、私が知らなかっただけでかなり利用されているようです。
下の画像のインジケーターは２６通貨ペア・複数時間足のチャートを監視し、バンド・ウオークが発生しているチャートを知ることの出来るバンドウォーク発見機的なツールです。
このインジケーターがどのようにバンドウォーク発生状況を判断しているのか気になりますね。説明によれば例えば期間3の移動平均線（EMA）が1.5σ～2.0σの範囲にある時にバンドウォークの状態にあると判断しているらしいです。
なるほどロウソク足ではなく移動平均線を使用することでデータを見やすくしているわけですね。う～ん、素晴らしい！
そしてバンドウォークのEAも発見しました！
バックテスト結果を見ると紆余曲折はありますが一応右肩上がりとなっています。
このEAのボリンジャーバンドの期間はなんと480というとんでもない数値です(笑)
あまりにも期間が長くて驚いたのですが、このEAは5分足なので1時間足に換算すると40、4時間足に換算すると10となるので実は結構普通でした(^^;)
おそらくバンドウォークを判断するためには5分足程度の短い時間足の方が判断しやすかったのだろうと思います。1時間足や4時間足のロウソク足で判断しようとする精度が低くなるということでしょう。
すでに公開されているバンドウォークのインジケーターやEAを見るとアイデアがどんどん湧いてきますね。
今回作成したEAはフィルターも付けていないしクローズロジックもないという素の状態なので、今後はボラティリティを測定したり、トレンドの方向を加味したりしたロジックを考えてみたいと思います。
順張りEAということもありトレイリングストップでどこまでも利を伸ばしていくというロジックも魅力的ですし、バンドウォークEAに関してはアイデアがどんどん湧いてきます。
今回作成したEAは以下のリンクからダウンロードできます。
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