ボリンジャーバンドの順張り手法であるバンドウォークでエントリーするEAを作成してみた

ボリンジャーバンドをトレンド系のインジケーターと組み合わせて逆張りするのが好きなのですが、今回はバンドウォークを利用したEAを作成してみたいと思います。

バンドウォークとは何なのか?

バンドウォークは、ボリンジャーバンドにおいて、バンドに沿ってローソク足が並ぶことをいいます。 これは、相場に上昇や下降のトレンドが発生すると、ボリンジャーバンドのバンド幅が拡大(エクスパンション)して、逆方向に拡がったバンドがトレンドが発生した方向に揃って、ローソク足がバンドに沿いながら推移している状態を指します。

バンドウォークとは|金融知識ガイド – iFinance

ボリンジャーバンドに沿って価格が推移していく状況をバンドウォークというらしいです。バンドに沿ってロウソク足が歩いているように見えるからこう呼ばれているんでしょうね。

相場の動きが激しくてバンドの上を走っているように見える時はバンドランというのでしょうか(笑)

なんだかポールマッカトニーのバンドオンザランという曲を彷彿とさせます。

この曲は最初はスローテンポから始まるのですが、途中から+2σのラインをブレイクしたかのようなアップテンポな曲調に変わります。まあどうでもいい話ですね(^^;)

さてEA化するにあたりバンドウォークをというものをどう解釈するのかということが問題になってきます。

とりあえず実験的なEAを作成してみます。まずは3本のロウソク足がアッパーラインの上を通過したらバンドウォーク発生という勝手な定義を作ってEA化してみました。

ポンド円4時間足でバックテストしてみると意外に悪くなさそうな結果になりました。

こんな適当に作った上に最適化すらしていないEAが右肩上がり(ドローダウン大きいけどw)になっているということはもしかしてバンドウォークの潜在能力ってすごいんじゃない??

今後の展開に期待が持てる結果になりました(笑)

世の中にはバンドウォークを検知するインジケーターもあり、私が知らなかっただけでかなり利用されているようですね。

下の画像のインジケーターは26通貨ペア・複数時間足のチャートを監視し、バンド・ウオークが発生しているチャートをを知ることの出来るバンドウォーク発見機的なツールです。

全部!みせます「BandWalk」

このインジケーターがどのようにバンドウォーク発生状況を判断しているのか気になりますね。説明によれば例えば期間3の移動平均線(EMA)が1.5σ~2.0σの範囲にある時にバンドウォークの状態にあると判断しているらしいです。

なるほどロウソク足ではなく移動平均線を使用することでデータを見やすくしているわけですね。う~ん、素晴らしい!

そしてバンドウォークのEAも発見しました!

BandWalk

バックテスト結果を見ると紆余曲折はありますが一応右肩上がりとなっています。

このEAのボリンジャーバンドの期間はなんと480というとんでもない数値です(笑)

あまりにも期間が長くて驚いたのですが、このEAは5分足なので1時間足に換算すると40、4時間足に換算すると10となるので実は結構普通でした(^^;)

おそらくバンドウォークを判断するためには5分足程度の短い時間足の方が判断しやすかったのだろうと思います。

こうやってすでに公開されているバンドウォークのインジケーターやEAを見るとアイデアがどんどん湧いてきますね。

今回作成したEAはフィルターも付けていないしクローズロジックもないという素の状態なので、今後はボラティリティを測定したり、トレンドの方向を加味したりしたロジックを考えてみたいと思います。

今回作成したEAは以下のリンクからダウンロードできます。

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コメント

  1. より:

    面白いですね

    でも、この肝はBBはどうでも良いって事かな?
    勝率が50%程度確保できれば何でもよい的な

  2. KW より:

    はじめまして。このブログを拝見させていただき、記事をいろいろ見ているうちに、下記のEAについて、興味を持ちました。

    ロウソク足1本でエントリーする超シンプルロジックなポンド円用フリーEA

    シンプルで面白いと思いましたが、自分なりにアイデアを加えてみたく思い、ソースコードを提供していただけないかと思い、コメントさせていただきました。

    厚かましいお願いではありますが、ご検討よろしくおねがいします。