デューカスコピーのリアルティックデータでEAみらいのバックテストをしていただきました

EAみらい配布から1日も経たないうちに

ありがたいことにEAみらいの配布から1日も経たないうちに2名の方がリアルティックデータでバックテストをしてくださいました。

本来なら開発者自身がリアルティックデータで検証すべきところなのですが、恥ずかしながら環境が整っていないためユーザーの方々にご協力していただく形になってしまいました。

メタクォーツのヒストリカルデータは古くなるほど信頼性に欠けているなと思っていたのですが、今回デューカスコピーのリアルティックデータによるバックテストをしていただいたことではっきりと確認することが出来ました。

にーとさんによるドル円とユーロドルのバックテスト

まず最初はにーとさん(@NEET_FX_EA)によるドル円とユーロドルのバックテスト結果です。

詳細はにーとさんのブログの記事をご覧ください。

無料EA「みらい」をプチ検証

バックテストの条件は以下のとおりで可変スプレッドというのがハードル高そうですね。

期間 2005.01.03 – 2020.06.20
TDSによる可変スプレッド
ランダムでネガティブスリッページ 0 ~-3point
手数料1lot毎に-6ドル
デューカスコピーのヒストリカルデータを使用

バックテスト結果のグラフは画像の転載許可をもらっていないのでにーとさんの記事でご確認ください。

バックテスト結果を見ると2005年から2012年までの成績が芳しくありません。しかし2013年からは右肩上がりの収益曲線を描いています。

記事中にはにーとさんの鋭い考察が・・・

どちらも2013年頃から勝ちまくっていますね。
この辺りで最適化をしているのかな(。´・ω・)?

実はこのEAにはMT5バージョンがあり、最適化はMT5で行っています。そして最適化の期間は2014年1月から2019年6月19日だったのでにーとさんの推測はほぼ当たっていたのです(^^;)

MT4でバックテストすると2005年から2012年までのグラフがもう少しマシに見えます。2012年以前のヒストリカルデータの精度があまりよろしくないということでしょうかね。2013年以降のカーブにはさほど違いはなさそうなのでまあそういうことなのでしょう。

メタクォーツのヒストリカルデータを使って開発した場合はデューカスコピーでもチェックしておいた方が良さそうです。

ちなみにMT5でリアルティックを使ってバックテストをするとデューカスコピーのリアルティックのバックテストのグラフにかなり近くなります。

いろいろなヒストリカルデータを使って確認してみるのが一番安心なのかもしれませんが、当面はMT5でロジックを完成させてからMT4バージョンを作るのが最適化の効率も考慮すると一番楽なのかもしれません。

EAでイェェエエエェイ@(*´ω`*)さんのバックテストと最適化

いつもお世話になっているEAでイェェエエエェイ@(*´ω`*)さんが今回もバックテストと最適化を試みてくださいました。

EAでイェェエエエェイ@(*´ω`*)さんは直近1年間のデータで最適化する戦略のようで、賞味期限が切れる前に儲けようという作戦に見受けられます。頻繁に直近1年間の最適化を繰り返し相場に柔軟にマッチさせようという試みはなんだか機械学習を組み込んだEAを彷彿させますね。

EAでイェェエエエェイ@(*´ω`*)さんはいつも私が気づかないようなセットアップを提案してくれるので共同開発者のように感じることもしばしばあります。今回もご強力に感謝です(^_^)

リーマン前後の相場にどう対応するのか

今回のお二人のご協力により、EAみらいの弱点が見えてきました。

直近の相場には強いので最近の値動きの傾向には付いていける可能性は高いのですが、今後2008〜2010年のような相場が再来したときに苦戦するのはほぼ確実です。

2008年から2019年までの期間で最適化してしまえば良いのかもしれませんが、そうすると直近の相場での優位性が失われる可能性が高くなります。

そうだ、過去のことは忘れよう(笑)

あまりロジックを弄るとドツボにハマりそうなので、他のEAと組み合わせるというのが一番なのかもしれませんね。

みらいと組み合わせる新しいロジックを考えるしかないのかな(T_T)

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