一目均衡表の雲とロウソク足のクロスでエントリーするEA
日本が生んだ世界に誇れるテクニカル分析である一目均衡表の雲を使ったEAを作成しようと思います。以前にも一目均衡表のEA作成したことがありますが、今回は雲とロウソク足のクロスを利用してエントリーするEAを作ってみたいと思います。一目均衡表の雲とは先行スパンAと先行スパンBに囲まれているエリアのことです。海外のチャートソフトであるMT4にも一目均衡表は標準のインディケーターとして実装されています。日本初の一目均衡表が海外でもポピュラーなのは日本人としてちょっと嬉しいですね。
一目均衡表の先行スパンA,Bと雲
チャート上では画像のように雲のように表示されます。
先行スパンA ：（当日の転換線＋当日の基準線）/2を当日を入れて26日未来の位置に記録
先行スパンB：（当日を含む過去52日間の中の高値＋同安値）/2を当日を入れて26日未来の位置に記録
今回は先行スパンAの位置に注目して売買ルールを作ってみました。上昇トレンドの時にロウソク足が先行スパンAを上抜ければ買いエントリー、下降トレンドの時にロウソク足が先行スパンAを下抜ければ売りエントリー。
簡単にいうとロウソク足が雲から上に抜けたら買って、下に抜けたら売るというよくあるパターンですね^^;
買いエントリー
上昇トレンド：先行スパンA＞先行スパンB
ロウソク足が先行スパンAを上に抜ける
売りエントリー
下降トレンド：先行スパンA＜先行スパンB
ロウソク足が先行スパンAを下に抜ける
決済はストップロスと利益確定注文で行います。またATRトレーリングストップも併用しています。
作成にはいつもの通りEAつくーるにお世話になりました。非常にシンプルな売買ルールなので作成時間は15分くらいです。
MT4のストラテジーテスターを使ってバックテスト
バックテストに使用したブローカーはスプレッドの狭いOANDA JAPANで行いました。ドル円1時間足で想定スプレッドは2.0pipsです。
（ヒストリカルデータはMT4のヒストリーセンターからのダウンロード）
Strategy Tester Report
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2007.01.02 00:00 - 2014.12.30 23:00 (2007.01.01 - 2014.12.31) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| テストバー数 | 50336 | モデルティック数 | 64015142 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 総損益 | 4172.12 | 総利益 | 16401.09 | 総損失 | -12228.97 |
| プロフィットファクター | 1.34 | 期待利得 | 7.78 | ||
| 絶対ドローダウン | 593.29 | 最大ドローダウン | 1047.26 (10.02%) | 相対ドローダウン | 10.02% (1047.26) |
| 総取引数 | 536 | ショートポジション(勝率%） | 246 (39.02%) | ロングポジション(勝率%） | 290 (39.66%) |
| 勝率(%) | 211 (39.37%) | 負率 (%) | 325 (60.63%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 348.84 | 負トレード | -111.45 | |
| 平均 | 勝トレード | 77.73 | 負トレード | -37.63 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 6 (347.37) | 連敗(金額) | 9 (-249.11) | |
| 最大化 | 連勝(トレード数) | 677.00 (2) | 連敗(トレード数) | -364.61 (8) | |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 | |
一目均衡表EAバックテスト
ドル円では右肩上がりですが、同じ設定でユーロドルをバックテストするときれいな右肩下がりになります^^;
ex4ファイルは以下のリンクからダウンロードできますので、パラメーターをいじったり他の通貨で試したりして遊んでみてください。
いい成績の出る通貨ペアやパラメーターを見つけたらコメントいただけると嬉しいです。
