AIを応用したEA InstaFXのバックテスト結果を検証してみた

10年以上のバックテスト期間を余裕でクリアするInstaFX

InstaFXは今話題のAI(人工知能)を応用したEAで、AIによるパフォーマンスアップの効果はバックテストにも現れているようです。

バックテスト期間は2007年1月1日から2018年6月20日までの約11年半という長期に及びます。収益曲線を見る限りは全期間において大きなドローダウンは確認されず、全域高性能ぶりが発揮されていますね。

InstaFXはAIによるパターン認識により様々な相場に対して最適なロジックを選択していくわけですが、バックテスト期間中の相場状況ではこれがうまくハマっているといってもいいでしょう。

年間を通してマイナスの年はなし!安定した収益曲線

それではInstaFXの検証結果をさらに細かく分析していきましょう。

まずは横軸をトレード回数から時間に変更した収益曲線をご覧ください。

テスト開始からテスト終了までほぼ一直線という結果です。グラフで見ると2007年の後半、2009年の後半2014年の後半の落ち込みが目立ちますが、回復するのも早いため全体的に見ると安定した右肩上がりに見えます。

各年の収益を数値でチェックしてみるとグラフで見た時は各年の成績にそれほどバラツキはないように見えたのですが、意外とデコボコとしていますね。

例えば2010年と2014年を比較してみるとなんと1,000pips以上の開きがあります。

2014年に落ち込みを見せたものの以降は毎年増加し調子を上げてきています。2018年もこのペースなら1,000pipsを超えていきそうなので2014年のような相場を特に苦手にしていると言えるのかもしれませんね。

AIにより相場のボラティリティ変化にも柔軟に対応

10年間の検証期間中には動きの激しい相場もあれば、穏やかな相場もありました。このような様々な値動きの状態で安定した成績を残しているのは驚異的です。

下の画像は収益曲線にユーロドルの価格とATRの数値を同時に表示したものです。

相場が上昇している時も下落している時も関係なく収益曲線は上昇カーブを描いています。

またATRの数値を見るとボラティリティが高くても低くても安定して収益を重ねていくことがわかります。

通常のEAは得意な相場と苦手な相場での収益の差がハッキリとしているケースが多いのですが、InstaFXの場合は一定のペースで上昇していきます。

おそらくAIによるパターン分析が有効に作用して相場に対する柔軟性が増しているということなのでしょう。

ほぼ一日以内に決着がつく短期決戦型ロジック

InstaFXのトレード期間を見ると最大で4日間ポジションをキープすることもありますが、ほとんどトレードが1日以内にクローズされています。

商品ページのEAの説明文にスキャルピング、デイトレードという記載がありますが、検証結果からも数時間程度で決着のつく短期決戦型のEAであることが再確認できます。

4時間以内でトレードが完了すれば利益を生む可能性が非常に高くなります。逆にポジション保有期間が4時間を超えるようだと残念な結果になることが多くなるようです^^;

 24時間エントリー可能なフルタイム型EA

InstaFXは24時間相場状況を監視してチャンスが来たらエントリーするフルタイム型のEAです。スキャルピングEAによくあるタイムフィルターを備えて特定の時間帯だけにエントリーするEAとは一線を画しています。

トレードする時間帯にはかなりバラツキがあるようで、サーバータイムで1時から2時にかけての時間帯に多くのトレードを行っています。

InstaFX内部に複数用意されているロジックにはタイムフィルターを備えているものもあるはずです。もしかすると1~2時の間にエントリーするロジックがやんちゃなトレードを行っているのかもしれませんね。

いずれにしても複数のロジックを搭載したフルタイム型のEAでこれだけ安定したパフォーマンスを見せてくれているのはすごいことですね。

超低ドローダウン

スキャルピングEAはドローダウンが小さいものが多いのですが、InstaFXも例外ではありません。検証期間中の最大ドローダウンはなんと313.8pipsと非常に小さな数値となっています。

総獲得pipsが10,367.4pipsということを考慮するといかにドローダウンが小さいかというのがわかると思います。

様々なボラテリティに対応できるポテンシャルを秘めたEA

InstaFXのバックテスト結果を分析してきましたが、その戦闘力の源はAIによるパターン分析だけでなく、複数用意されたロジックの基本性能の高さによるところが大きいのではないかと思います。

そしてこのEAについつい期待してしまうのは拡張性の高さです。

もし開発者が新たに有効なロジックを見つけ出した場合、AIによるパターン分析との紐づけさえ可出来ればEAに組み込むことは難しいことではありません。実現すればさらに多くのチャンスを掴むことが出来るようになることでしょう。

またAIによるパターン分析の精度を上げていけばさらなるパフォーマンスアップが期待できます。

現在は最大ポジション数が1で非常に安全なEAなのですが、最大ポジション数を増やすことでさらにトレードチャンスを増やすことも可能になります。もちろんその分リスクは増大するので開発者としては難しい判断になると思いますが、アグレッシブなモードとしてマルチポジション版を出してくれる可能性もゼロではないはずです←ちょっと期待(笑)

これは完全な個人的な意見ですが、InstaFXは現在の形が完成形であるとは思っていません。今後さらにパフォーマンスアップする可能性を秘めているポテンシャルを秘めているのです。

注目しておいて損はないEAと言っていいでしょう!

InstaFX
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