マルチロジックで3通貨ペアに対応(ドル円、ポンドル、ユードドル)したデイトレードEA「MultiLogicShot_EA」

単一通貨ペアに対応したEAを複数走らせてポートフォリオを組むのも悪くありませんが、EAを複数購入する必要があるため初期投資費用がかさんでしまうというデメリットがあります。

出来れば一つのEAで複数通貨ペアに対応していれば最高なんじゃない?でもそんなEAないよね?

あ、ありましたー!!

MultiLogicShot_EA

複数の通貨ペアとエントリー・決済ロジックの組合せたデイトレード用のEAです。

最大ストップロス65pips、テイクプロフィット10pipsという設定を見るとデイトレ用のEAというよりは、スキャルピングEAといったほうがいいかもしれませんね。

トレード対象通貨ペアはドル円(USD/JPY)、ポンドドル(GBP/USD)、ユーロドル(EUR/USD)の3通貨ペアとなっています。

『MultiLogicShot_EA』は、高勝率のエントリー・決済ロジックを複数設定しながら、いかにして一方のロジックが負けた時に他のロジックでカバーできるか、いかにして安定した利益を確保しつつ大きなチャンスを逃さず狙えるかといった考えのもとで作成したEAです。

ということらしいです。

バックテストでの勝率は91.93%となっており、かなり高い数値を叩き出しています。売りポジション92.04%、買いポジション91.83%でショートとロングのバランスも申し分ありません。

過去13年間のバックテストでは総トレード数3779回を記録、1ヶ月あたりに換算すると24回とかなります。だいたい相場が動いていない土日を除けばおよそ1日1回トレードするEAだと思っていればいいのではないでしょうか。

3通貨ペアトータルではさらにパフォーマンスはアップします。

勝率は93.566%とさらに勝率はアップします。総トレード回数は9133回なのでちょっと抑え気味に感じますが、暴れん坊のポンドドルを手懐けるために若干フィルターがきつめなのかもしれませんね。

EAのパラメーターを見ていきましょう。

基OrderModify本設定

● Magic(563240): マジックナンバー
※設定値~+5までを使用します(初期値の場合、563240~563245)。
※他のEAとナンバーが重複しないようご注意ください。
● Lots(0.1): ロット数
※3種類の決済ロジックに対応するため、1回のエントリーのLot数は『設定Lot×3』となります(初期値の場合1エントリーにつき0.3)。
※高く設定し過ぎないようご注意ください。
● Slippage(5.0): 許容するスリッページ(Pips)
● Spread(3.0): 許容するスプレッド(Pips)
● TP(10): 利確幅(Pips)
※決済ロジックの1つはこの設定値で利確します。
● SL(65): 最大損切り幅(Pips)
● Trail(10): トレールストップの設定幅(Pips)
● ExitTime(23:50): 週末決済を行う時刻
● Comments(MLS_EA): コメント(EAの名称)

ここで気付いたのがトレイリングストップの存在です。バックテストを見たときに頻繁に

OrderModifyを繰り返していたので薄々感づいてはいたのですが^^;

最近トレイリングストップを使用して好成績を発揮しているスキャルピングEAをよく見かけるのですが、MultiLogicShot_EAもご多分に漏れずトレイリングストップの恩恵に預かっていたわけです。

トレール幅が10pipsと狭い上に決済ロジックも搭載されているのでデフォルトのストップロスである65pipsに引っかかってしまう可能性はかなり低そうですね。

決済ロジックに関しては、相場の状況を踏まえて最低限の利益の確保する早めの決済、大きな利益を狙って決済など異なる3パターンのロジックを搭載しています。状況によって最適な決済ロジックでクローズすることが勝率アップに貢献しているのでしょう。

ほとんどのトレードが一日以内にクローズしているのは決済ロジック、トレーリングストップ、浅めのテイクプロフィットという3つの要素がうまく働いている結果といことなのでしょうね。

それではフォワードテストに目を移してみましょう!

2017年12月から3通貨ペアでフォワードテストを開始していますが、トレード回数は339回にとどまっています。バックテスト結果から想定されるトレード回数よりはかなり少ないのですが、それでも一日に一回以上はトレードしている状況なので十分といえば十分ですね。

途中に2回ほど大きめのドローダウンがあるようですが、面白いことにドローダウンに巻き込まれた通貨ペアにドル円は含まれていません。もしかするとドル円にベースに開発したロジックをユーロドルとポンドルに展開したのかもしれませんね。

ドローダウンがあるとは言え月間ベースでマイナス損益だったのは6月だけなのでそれほど悪くはないですね。

MultiLogicShot_EAの魅力は3通貨ペアによるトレードにより、トレード回数が多いこととポートフォリオ効果を見込めることなのですが、ドル円だけを走らせるという戦略もありなのかなという気もしています。その場合はドル円以外のパフォーマンスの良いEAを別途用意する必要がありハードルが高くなりますが^^;

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コメント

  1. s より:

    フォワードは良く見えるしSTは65なのだからリスクも見えるようだけど
    バックテストのぱっと見だと連続で落ちてる期間が複数ある
    複数通貨でマージしてみないと何とも言えないかな?