AIによるパターン分析によりロジックを選択するEA InstaFX-Relax のバックテスト結果を検証してみた

InstaFX-Relaxのバックテスト結果はInstaFXと似ている

InstaFX-Relaxのバックテスト結果は、InstaFXと同様のAIテクノロジーを採用している影響もあり似ている部分が多くなっています。

2EAのバックテスト結果を比較してみるとInstaFXの方が全体的に上回ってはいるものの非常に傾向が似ているのがわかると思います(赤字がInstaFX、青地がInstaFX-Relax)。

総損益:10367.4pips8,938.4pips

Profit Factor:1.541.33pipa

総取引数:2,777回2,670回

勝率:68.38%51.09%

最大ドローダウン:313.8pips407pips

このちょっとした違いが価格の差として出てきているのかもしれません。

InstaFXの方は収益曲線が後半もキレイに伸びているのに対し、InstaFX-Relaxの方は後半若干頭打ち感を見せているのはちょっと気になります。

年間を通してマイナスの年はなし

それではInstaFX-Relaxの検証結果をさらに細かく分析していきましょう。

まずは横軸をトレード回数から時間に変更した収益曲線をご覧ください。

InstaFXと比べると綺麗な直線ではありませんが、基本的には右肩上がりの収益曲線を描いています。2008年後半のドローダウンが最も大きいのですが、これはリーマンショックの荒波の影響を受けてしまったのかもしれませんね。

2017年後半からやや調子を落としてしまいますが、2018年になってから回復傾向に向かっているようです。

各年の成績を見ると2011年の147.7pipsが最も悪い結果となっています。しかしそれ以降は1,000pips程度は獲得しているのでかなり高性能なEAと言ってもいいでしょう。

2018年もこの流れにのって1,000pipsオーバーを記録することが出来るのか、フォワードテストの結果が待たれるところですね。

価格の変動やボラテリティの変化に対応

InstaFX-RelaxはAIによるパターン分析を駆使して様々な相場に最適なロジックを選択しますが、AIによるパターン分析が機能していればドル円の価格の変動やボラテリティの変化に対しても上手く対応できるはずです。

それではドローダウンとボラティリティの関係を見ていきましょう。下のグラフで緑の四角で囲った部分は300pips以上のドローダウンが発生したポイントです。

1と2のケースではボラティリティの増大に伴ってドローダウンが次第に大きくなっていきます。一方、3、4、5のケースではボラテリティが低すぎてドローダウンが増大しているように見えます。

いくらAIによるパターン認識を使用していると言っても過去データを使っている以上、正確なパターンを見つけ出すまでにタイムラグが発生してしまいます。急激なボラテリティの変化には対応できないのはある意味仕方のないことだと思います。

逆に400pips程度のドローダウンで踏みとどまっていることを評価したいですね。

3,4,5のようにボラティリティが低い時にドローダウンが増大しているのはこのEAの基本ロジックがトレンドフォローであることが影響しているのではないかと思います。そのため値動きが小さく、方向感のはっきりしない相場はあまり得意ではないのでしょう。

InstaFX同様にポジション保有期間の短い短期決戦型ロジック

InstaFXはほぼ一日で勝負を決める短期決戦型のロジックでしたが、InstaFX-Relaxもこの特徴を引き継いでいます。

InstaFXよりは若干長引く傾向がありますが、それでも多くのトレードは一日以内で決着がつけられています。

InstaFXと違ってポジションを4日間保有した場合の成績がなぜか良かったりするのは通貨ペアの特性が違うからかもしれません。30分以内で終わったトレードもInstaFXに比べると結果が悪いですし、この辺りの特性の差は興味深いですね。

ほぼ24時間体制でトレード

InstaFXは24時間フルにトレードするタイプのEAでしたが、InstaFX-Relaxは6時と15時だけトレードしないようです。それでもほぼフルタイムみたいなものですけどね(笑)

面白いなと思ったのはInstaFXとInstaFX-Relaxではトレード時間帯の分布がかなり異なっているということです。もしかすると内部に用意されている複数のロジックが2EA間でかなり違う可能性もありますね。

姉妹EAなので内部ロジックも共通する部分が多いのかなと思っていましたが、通貨ペアの特性を見極めてトレード時間帯を中心にテクニカルの部分にもかなり手を入れているのでしょう。

InstaFXの妹分的な存在のEA

InstaFX-Relaxのバックテスト結果を見てきましたが、このEAはInstaFXの妹分的な存在で単体で使用するよりも姉貴分のInstaFXと組み合わせて走らせることで真価を発揮するのではないかと感じました。

もちろん単体で走らせてもいいとは思いますが、InstaFXと比較するとどうしてもパフォーマンス的には見劣りしてします。

両EAのドローダウンの箇所が微妙にずれていることを考えると同時に動かしてポートフォリオを組むことが効果的なのではないかと思います。

両EAは基本的にはトレンドフォロー型のロジックを採用しているのですが、逆張りロジックを追加することで苦手な相場がさらに減ることが期待できます。AIによるパターン分析が逆張りに適した相場を認識できればかなり強力な武器になりそうです。

また将来的に他の通貨ペアにも対応できれば、さらに強力なポートフォリオを組むことが出来ると思います。AIによるパターン分析を見ていると夢はどんどん広がっていきます(笑)

勝手にこんなことを書いていると開発者様からクレームがきそうなのでこの辺にしておきましょう(^^;)

InstaFX-Relax
AI(ディープラーニング)技術を駆使したInstaFXの直系EAです。
AI(ディープラーニング)技術を駆使したInstaFXの直系EAです。?|?fx-on.com