売り買いのパラメーターを独立制御するRyzen-Scalper
Ryzen-Scalperのロングとショートのパラメーターを独立制御するように改良したVer2_3というものを作りました。改良版なので簡易的にパラメーターの調整を独立させただけだったのですが、有志の方による最適化を見ているとうまいこと設定するなあと驚きました。
こんな適当なバージョンを最適化してもらったのでは失礼に当たると思い、売り買い独立パラメーターを考慮したバージョンに作り替えてみました。
エントリーロジックはそのままですが、トレンド判定に手を加えていますのでトレンド転換時におけるパフォーマンスに影響が出ているはずです。
当初は売り買い別ロジックにしようとロングエントリーのみに新たなトレンド判定を投入したのですが、ショートエントリーにも有効だったので結局は売り買い同一ロジックになってしまいました(^^;
パラメーターの説明
MT4-Ryzen-CurveFitting-ScalperというEA名からわかるようにこのEAで目指しているのはカーブフィッティング、いわゆる過剰最適化です(笑)
そんなものを目指してしまったせいでパラメーターの数は恐ろしいほど多くなっています。
【基本設定】
マジックナンバー：1209018→マジックナンバーの設定
Los（ロング）： 0.1→ロングポジションのロット数
Lots（ショート）：0.1→ショートポジションのロット数
スプレッドフィルター：5→スプレッドフィルターの設定
スリッペイジ：3→スリッペイジの設定
ロングエントリーを有効にする：true→trueでロングエントリーが有効
ショートエントリーを有効にする：true→→trueでショートエントリーが有効
【ロングの設定】→ロングポジションに適用されるパラメーターです
ストップロス：100→ストップロスの設定
テイクプロフィット：100→テイクプロフィットの設定
トレンドA→トレンドAの設定
トレンドB→トレンドBの設定
トレンドC→トレンドCの設定
トレンドD→トレンドDの設定
トレンドE→トレンドEの設定
エントリーA→エントリーAの設定
エントリーB→エントリーBの設定
イグジットA→エントリーCの設定
イグジットB→エントリーDの設定
エマージェンシーフィルター→エマージェンシーフィルターの設定
【ショートの設定】→ロングポジションに適用されるパラメーターです
ストップロス：100→ストップロスの設定
テイクプロフィット：100→テイクプロフィットの設定
トレンドA→トレンドAの設定
トレンドB→トレンドBの設定
トレンドC→トレンドCの設定
トレンドD→トレンドDの設定
トレンドE→トレンドEの設定
エントリーA→エントリーAの設定
エントリーB→エントリーBの設定
イグジットA→エントリーCの設定
イグジットB→エントリーDの設定
エマージェンシーフィルター→エマージェンシーフィルターの設定
【オプション設定】
両建て：false→両建てを有効にする場合はtrueを選択
最大ポジション数：1→最大ポジション数の設定
月曜にトレードする：true→月曜にトレードしない場合はfalseを選択
金曜日にトレードする：true→金曜日にトレードしない場合はfalseを選択
ここから（時）：00→トレード開始時間（時間）
ここから（分）：00→トレード開始時間（分）
ここまで（時）：23→トレード終了時間（時間）
ここまで（分）：59→トレード終了時間（分）
バックテスト結果
【ユーロドル5分足～デフォルト設定】
【ドル円5分足～デフォルト設定】
【ポンドドル5分足～デフォルト設定】
【ドルスイス5分足～デフォルト設定】
【ポンド円5分足～デフォルト設定】
上記の通貨ペアは全てユーロドル用のパラメーターでバックテストしているのですが、ドル円とポンドルは大きなドローダウンはあるもののなんとか右肩上がりになってくれています。最適化しなおせば可能性があるかもしれませんし、ないかもしれません(笑)
ドルスイスはおそらく相性が悪いのでしょう(^^;
