OANDA MT5 のリアルティックデータと全ティックデータでのバックテスト結果の違い

MT5はストラテジーテスター廻りの機能が充実

メタクォーツ社も罪な会社です。MT4の次期バージョンであるMT5を公開した時になぜMT4で使っていたEAやインジケーターなどの資産をバッサリ切り捨ててしまったのでしょう。そのおかげでMT5に魅力を感じつつも切り替えられないでいるトレーダーが多数発生してしまうということを考えなかったのでしょうか?

といまさら怒ってみても仕方がないのですが😅

これから新規でFXに参戦する人はMT4のインジケーターやEAにこだわる必要がないのでいきなりMT5を選択肢に入れている人もいるかもしれません。

FX以外に目を向けると暗号通貨やバイナリーオプションをやっている人の中には抵抗なくMT5を使っている人が多いように見受けられます。←管理人調べw

しかしMT4のEAを使いこなしてきたトレーダーにとって今まで集めてきたEAやインジケーターを捨ててまでMT5に移る理由はありません。だってまだ使えるんだもん(笑)

そんなわけでMT5はMT4よりも性能が良いにも関わらず移行するトレーダーが今後急増することはないのではないかと思います。

しかし全面切り替えに躊躇している人の中にはいつかはMT5に切り替えようかなと考えている人もいるはずです。そのような考えが頭の片隅に少しでもあるのなら今のうちにMT5を弄っておいても損はないのではないでしょうか。

特に話題もないので文字数を稼ぐために強引に文章を引き伸ばしてしまいました(^^;)

さてここからが本題です。

個人的にMT5の魅力を一つ挙げるとするならばストラテジーテスターの動作が軽快なことでしょうか。バックテストでは一つのコアしか使わないようですが、最適化のときには全てのコアを使うというパワフル仕様です。

例えば2コア2スレッドのCPUを搭載しているパソコンならば最適化作業が2倍になりますし、2コア4スレッドのCPUを搭載していれば4倍の速度で最適化が完了します。

最近のゲーミングノートなら8コア16スレッドという高性能なCPUもあるので、16倍の速度で最適化が終わることになります。もっともCPU使用率100%でぶん回すので排熱が追いつかずにCPUの速度が抑えられることが多いので額面通りのパフォーマンスを常に発揮できるわけではありません。

そうは言ってもMT4の最適化作業が「スゲー遅え」と感じるくらいに速いことは言うまでもありません。

もっともMT4BPという外部ツールを使えばMT4でも快適にバックテストをすることが出来ます。もしもMT4BPの次期バージョンでMT5BPなんてものが登場したらどうなってしまうのでしょう。恐ろしすぎてワクワクしてしまいますね(笑)

MT5はリアルティックデータが標準装備

忘れていました。

MT5の魅力は最適化の速さだけではありませんでした。

実はMT5を使うとリアルティックを使ったバックテストが出来るのです。

MT5のヒストリカルデータは「全ティック」、「リアルティックに基づいたすべてのティック」、「1分足OHLC」、「始値のみ」の4モデルが用意されています。

リアルティック

リアルティックでのテストと最適化は実際の条件に最大限に近くなります。分足データをベースに生成されたものの代わりに金融商品ごとに証券会社によって収集されたリアルティックが使用されます。これらのティックは、取引所や流動性プロバイダーからのものです。

ヘルプを読む限りでは各ブローカーから配信されているティックデータを使うことが出来るようです。リアルティックデータを外部から購入しなくても信頼できるバックテストが行えるのは嬉しいですね。

そのリアルティックデータ、本当に信用していいのか

MT5で最適化する時は2007年くらいからスタートすることが多いのですが、本当にそんなに昔のリアルティックデータを配信してくれているのでしょうか?

もし配信してくれているのだったらハッピーな気持ちで最適化に専念できるのですが・・・

とりあえずEAを「リアルティックに基づいたすべてのティック」モデルでバックテストしてみました。ブローカーはオアンダジャパンです。

赤い四角で囲った部分に注目してください。このバックテスト期間でヒストリカルデータの品質が55%程度ということがわかります。

ということはある時期を境にメタクォーツ社の1分足データを使ってのバックテストに切り替わっているはずです。

そこで「全ティック」モデルでのバックテストも行ってみました。

こちらはヒストリー品質は98%ですが、リアルティックという文字は書いてありません。メタクォーツ社の配信している1分足のヒストリカルデータなのでしょう。

注目して欲しいのは前半のグラフの形です。途中までそっくりじゃありませんか?

さっそくQAに取り込んで比較してみました。

なんと2012年の前半まではリアルティックと全ティックのグラフが完全に一致しています。そしてそれ以降は徐々に乖離が進み2014年から2015年にかけて大きく乖離していくのです。

うーん、なんだか微妙(笑)

2015年に大きく乖離した後のグラフの形はそっくりだし、このリアルティックデータ本当に信用していいのって感じてしまいます。

やはりデューカスコピー様のリアルティックデータにお願いするしかないのでしょうか(T_T)

全ティックとリアルティックの乖離はどうやら2011年12月19日から始まるようです。ちょうどこの日からバックテストを始めるとヒストリー品質100%を達成できます。この際ヒストリカルデータの信頼度は置いておくとして100%という数字を素直に喜んでおくことにします(笑)

 

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