トレイリングストップはトレンド系EAによく使われる
トレイリングストップを使う目的はいろいろあると思いますが、私の場合は以下の2点をサポートする目的で使用しています。
・トレンド系のEAで利益を伸ばすために相場に出来るだけ着いていく
・ストップロスを引き上げることで負けた時の損失を少なくする
固定ストップロスだとせっかく含み益が出ても相場が反転して戻ってきたら負けてしまいます。一方、トレイリングストップロスを使用した場合には含み益が出た時点でストップロスの位置が引き上げられるので反転して戻ってきた場合でも小さな負けですんでしまうのです。
もちろん含み益が大きくなってエントリーポイントよりストップロスが引き上げられればその時点で負けは無くなります。この段階になったら安心してトレードを見られるようになりますね(笑)
固定pipsのトレイリングストップでは相場の状況に対応できない
トレイリングストップを使用する上で悩むのがどの程度の値幅で追いかけていくのかという点です。大きなトレンドを狙っている時にはルーズにし、ドローダウンを低減したい時にはタイトにするのが普通だと思うのですが、最適な数値を探し出すのは大変な作業になります。
ある相場では良かったのに相場の状況が変化するとすぐにストップロスにかかって利益が伸びていかないという経験をしたことのある人は少なからずいるのではないでしょうか。
こんな時に固定pipsで追いかけていくことの限界をちょっと感じてしまうわけなのです。
甲子園で強豪私立に敗退した公立校の監督が語っている「公立の限界」的なヤツと同じですね←いやちょっと違うｗ
そのような仕組みは誰もが思いつくことのようで、ボラティリティを利用してトレイリングストップの値幅を計算するシステムは既に存在していました。有名なのがATRを使ったボラテリティトレイリングストップシステムですね。
期間nのATRの数値をx倍した値幅でトレイリングストップを設定するので、計算した期間のボラティリティが反映された値幅で追いかけることが出来ます。ゴゴジャンで販売されているEAの中にもATRを利用したトレイリングストップロスが採用されているものもあるのでメジャーとまではいかないまでも知られたシステムということでしょう。
可変トレイリングストップはATRトレイリングストップだけではない
トレイリングストップを相場状況に応じて可変するシステムはATRトレイリングストップが有名ですが、他にも様々なものが存在しています。
一定期間の高値安値ライン、いわゆるハイローラインを基準にしたトレイリングストップは過去の節目の価格を意識したものなのでかなり機能してくれそうですよね。
また移動平均線をトレイリングストップに利用するという方法もあります。買いエントリーした場合は対象となる移動平均線がエントリーした価格よりも下になければなりません。逆に売りエントリーの場合はエントリーした価格よりも上にある必要があります。
上昇トレンドが発生している場合、価格は移動平均線よりも上にいることが多いということを考えるとなんとなく納得できますね。
ボラティリティということを考えるとボリンジャーバンドを利用する方法も考えられます。ボリンジャーバンドは相場の状況が穏やかな時はバンド幅が狭くなり、荒れてくると拡がるという特徴があります。その声質をうまく利用するというわけですね。
EAつくーるには標準でATR、高値・安値、移動平均線を使ったトレイリングストップが搭載
プログラムなしでEAを作成できるEAつくーるにはもちろんトレイリングストップ機能もあるわけなのですが、なんと固定pipsだけでなく「ATR」、「高値・安値」、「移動平均線」を使ったトレイリングストップを使用することが出来ます。
プログラム無しでこれらの機能が使えるのは非常に嬉しいですね。もちろんトレイリングストップロスの他に「建値ストップ」、いわゆるブレイクイーブンも搭載されているので戦略の幅が大きく広がります。
トレンド系の戦略と組み合わせることで威力を発揮すると思いますが、組み合わせる通貨ペアの選定も重要になってくると思います。
ボリンジャーバンドを使ったトレイリングストップ
EAつくーるでも簡単にトレイリングストップを使ったEAが作れるのですが、現時点ではEAつくーるでは対応していないトレイリングストップの方が多い状況です。今後対応してくれるかは謎なのですが、ぜひこれだけは対応して欲しいというトレイリングストップがあります。
それは先程も名前が出てきたボリンジャーバンドを使用したトレイリングストップです。やはりボリンジャーバンドは偉大なインジケータでトレンドが終わりに近づいた時の収縮していく状況が視覚的にも非常にわかりやすいと思います。
テスト用に簡単なEAを作成してみましたがパラメーターを最適化しない状況でもマイナスにはなっていません。
これはかなり期待できそうなのでぜひEAつくーるでも対応してほしいですね。
他にもパラボリックSARや一目均衡表の基準線、転換線を使ったトレイリングストップが面白そうだと思っています。
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