こんにちは、パイナップルです！今回は、USD/JPYのスイングトレードを行う自動売買システムEA「USJP GIVE ME LUCK」について徹底解説します。シンプルな設定で、高い利益を狙えるのか、その真相を一緒に探りましょう！
EAの特徴
このEAはUSD/JPY通貨ペアの15分足（TF M15）で動作する自動売買システムです。1回の取引で1ポジションのみをオープンし、リスクを抑えつつ高い利益を目指しています。
バックテストでは、モデリング品質が99.90％と非常に高いデータ品質を使用しており、結果の正確さが向上しています。USD/JPYの15分足での12年間のバックテストでは、良好な利益を獲得できることが示されています。最低入金額は10,000ドルで、12年間の総利益は152,191ドルとなります。これは、約15倍の利益を意味し、1年あたりの平均利益率は1500% / 12 = 125%で、1ヶ月あたり10.41%となります。
ただし、バックテストでは、このEAのリスクとして最大ドローダウンが81％であることが示されています。バックテスト結果の詳細を確認することで、EAの性能についてより詳しく理解することができます。
EAの説明
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通貨ペア | USD/JPY |
| 取引スタイル | スイングトレード |
| 最大ポジション数 | 1 |
| 運用タイプ | 1枚運用 |
| 最大ロット数 | 200 |
| 使用時間足 | M15 |
| 最大ストップロス | 40 |
| テイクプロフィット | 100 |
| 両建て | なし |
| 出品タイプ | メタトレーダー自動売買システム |
| その他ファイルの使用 | なし |
| 特記事項 | なし |
このEAは、USD/JPYの通貨ペアで、スイングトレードを行うメタトレーダーの自動売買システムです。使用する時間足はM15で、最大ポジション数は1、運用タイプは1枚運用です。最大ロット数は200、最大ストップロスは40、テイクプロフィットは100となっています。両建ては行わず、その他ファイルの使用もありません。特記事項もないことから、シンプルな設定のEAといえるでしょう。
バックテスト結果の分析
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Mismatched charts errors | 0 |
| Initial deposit | 10000.00 |
| Spread | Variable |
| Total net profit | 152919.70 |
| Gross profit | 262880.03 |
| Gross loss | -109960.33 |
| Profit factor | 2.39 |
| Expected payoff | 175.57 |
| Absolute drawdown | 348.24 |
| Maximal drawdown | 63957.37 (81.92%) |
| Relative drawdown | 81.92% (63957.37) |
| Total trades | 871 |
| Short positions (won %) | 452 (32.96%) |
| Long positions (won %) | 419 (31.50%) |
| Profit trades (% of total) | 281 (32.26%) |
| Loss trades (% of total) | 590 (67.74%) |
| Largest profit trade | 124355.77 |
| Largest loss trade | -16229.29 |
| Average profit trade | 935.52 |
| Average loss trade | -186.37 |
| Maximum consecutive wins | 6 (262.17) |
| Maximum consecutive losses | 14 (-44950.02) |
| Maximal consecutive profit | 124355.77 (1) |
| Maximal consecutive loss | -44950.02 (14) |
| Average consecutive wins | 1 |
| Average consecutive losses | 3 |
バックテストの結果、12年間で総利益は152,919.70ドルを達成。プロフィットファクターは2.39で、利益取引の割合は32.26%、損失取引の割合は67.74%でした。最大ドローダウンは81.92%と高めですが、期待収益は175.57と良好です。ただし、最大連続損失額が-44,950.02と大きく、最大ドローダウンも高めなので、リスク管理が重要です。
全期間のフォワード結果の分析
レビュー開始現在でトレード数が2しかないので正確な分析はできませんが、とりあえず現況での分析は以下のとおりになります。
このEAのフォワード結果を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収益 | -35.00ドル |
| プロフィットファクター | 0.00 |
| リスクリターン率 | -1 |
| 平均利益 | 0ドル |
| 平均損失 | -17.00ドル |
| 口座残高 | 9,965.00ドル |
| 収益率（全期間） | -0.16% |
| 勝率 | 0% (0/2) |
| 最大保有ポジション数 | 1 |
| 最大ドローダウン | 0.16% (35.00ドル) |
| 最大利益 | 0ドル |
| 最大損失 | -25.00ドル |
| 推奨証拠金 | 21,703.00ドル |
| 含み収益 | 0ドル |
| 初期額 | 10,000.00ドル |
| 通貨 | ドル建て |
フォワード結果から、直近1か月の収益は-35.00ドルであり、プロフィットファクターが0.00、リスクリターン率が-1となっています。これらの結果から、直近1か月ではEAのパフォーマンスが低いことがわかります。また、勝率が0%で、最大利益が0ドル、最大損失が-25.00ドルとなっています。
これらの結果を考慮すると、直近1か月のフォワード結果はあまり良いとは言えません。しかしながら、バックテスト結果とフォワード結果を総合的に評価することで、このEAの全体的なパフォーマンスを判断することができます。リスク管理やマーケット状況による調整が必要かもしれません。
5段階評価（収益性、リスク管理、勝率、適応性、使いやすさ、総合評価）と評価の理由
| 評価項目 | 評価（5段階） | 理由 |
|---|---|---|
| 収益性 | 3 | バックテストでは高収益性が示されていますが、フォワードテストではパフォーマンスが低いため、総合的に評価は中程度です。 |
| リスク管理 | 2 | 高い最大ドローダウンと連続損失額がリスク管理の難しさを示唆しています。 |
| 勝率 | 3 | 勝率は32.26%と低めですが、平均的には利益取引が損失取引よりも高額です。 |
| 適応性 | 4 | USD/JPYのM15でのスイングトレードに特化しています。 |
| 使いやすさ | 4 | シンプルな設定で初心者でも扱いやすいです。 |
| 総合評価 | 3 | バックテストの収益性は高いが、フォワード結果が低いため、リスク管理やマーケット状況による調整が重要です。 |
総評
「USJP GIVE ME LUCK」は、バックテストの収益性は高いものの、全期間のフォワード結果ではパフォーマンスが低く、リスク管理が重要な要素となります。しかし、シンプルな設定で扱いやすく、USD/JPYのM15でのスイングトレードに特化しているため、適切なリスク管理とマーケット状況に応じた調整を行えば、高い利益が期待できるかもしれません。
コメント