バックテストで優秀なEAはいくらでも作れるがフォワードテストとなると・・・
EAを作成している時に陥りやすいのがカーブフィッティングという甘い罠です。ロジックを考えてEAを作成した後にちょっとした最適化をするわけですが、ついつい過剰に最適化しすぎてしまうことがよくあります。このようなEAは実際に運用を始めるとすぐにドローダウンの期間に入ってしまうことも多く使い物にならないものがほとんどです(^^;)
過剰に最適化し過ぎてしまった状態はカーブフィッティングとも呼ばれますが、過去の価格に対して収益曲線をいかに右肩上がりの直線に近づけるのかというチャレンジをしている状況と言ってもいいでしょう。
カーブフィッティングをすれば収益曲線が右肩上がりの直線となるEAなどはいくらでも作れてしまうわけですが、実際にフォワードテストでパフォーマンスを維持できるかどうかは動かしてみないとわかりません。もしフォワードテストでもバックテスト並みのカーブを描いていれば大成功と言えるでしょう。
フォワードテストで一時的に好調なEAもありますがこうしたEAはたまたまテストをスタートした時の相場がロジックとマッチした可能性もあります。このようなEAは相場の状況が変化すると徐々に調子を落としていってしまいます。巷に溢れているほとんどのEAがこのタイプなのかもしれませんね。
こうしたEAがあるの中で何年にもわたり好調をキープしているEAもあります。
ドル円用のEA「Color Your Life V2」もフォワードテストで好調をキープし続けているEAの一つです。なんとフォワードテストを開始してから4年以上が経過しているのに未だに一線級のパフォーマンスを維持しているのです。
Color Your Life V2はどんなEA？
4年以上も好調を維持しているColor Your Life V2というEAはいったいどのようなEAなのでしょうか。
ゴゴジャンのEAの詳細ページを見ていきましょう。
通貨ペア：ドル円
取引スタイル：デイトレード、スキャルピング
最大ポジション数：1（複数のポジションを持つことがないのでリスクを管理しやすい）
運用タイプ：1枚運用
最大ロット数：1（各ブローカーの上限値となりますがＥＡは制限がありません）
使用時間足：M15
最大ストップロス：80pips（最大損失は上限があり安心します）
テイクプロフィット：100pips
両建て：なし
ナンピン・マーチンゲール：なし
簡単に言ってしまえばドル円15分足チャートで稼働するデイトレ、スキャルピングEAですね。最大ポジション数は1なので資金管理のしやすい初心者にもやさしいEAだと思います。最大ストップロスも80pipsなので含み損を抱えてドキドキするようなことはないでしょう。短期トレードのEAにしてはテイクプロフィットが100pipsと大きいのがちょっと謎ですが取れる時には大きく取っておこうという考え方なのかもしれません。
このEAのポイントはなんと言ってもエントリーロジックにロウソク足パターンを使用していることでしょう。ロウソク足は極端に言えば価格の値動きを時間単位で整理したものなのでその形には大きな意味があると思います。どのようなパターンを使用しているかはわかりませんが、買いシグナル、売りシグナルとして有名なパターンとインジケーターを組み合わせたものではないでしょうか。トレンド相場かどうかをインジケーターで判断し、ロウソク足パターンをトリガーに使用するという黄金セットを組んでいる可能性が高いと思います。
バックテストを見ると個人的に超好みの収益曲線を描いています。
検証期間は約10年間あるので15分足のEAとしては十分だと思います。シングルポジションではありますがトレード回数も4913回ほど確保していますので平均一日一回以上はトレードするというのは嬉しいですね。
尻上がりに調子を上げていくフォワードテスト
フォワードテストの結果は良好とは言ううものの綺麗な右肩上がりではありません。
低迷してい期間が3回ほどありまずがその後に見事に回復していくことを繰り返しています。特筆すべきは直近1年間での成績が非常に安定しているという点です。過去1年間にフォーカスすると以下のようなグラフになります。
これはなかかの安定度と言ってもいいのではないでしょうか。時折何度も損切りしているトレードはありますが、そこからの回復が速いためブルーな気分に陥る場面は少ないのではないでしょうか。
長期安定しているEAの多くはオーソドックスな手法を採用しているものが多いのですが、Color Your Life V2も例外ではありません。トレンドを正確に判断するフィルターと最適なタイミングで発動するトリガーの2つがEA開発には必要不可欠であるということを改めて思い知らされたような気がします(^^;)
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