ナンピン、マーチンゲールがお好きな人にはお勧めしません
ゴゴジャンのシステムトレードのランキングの上位に必ず顔を出しているのはナンピンやマーチンゲール系のEAです。これらのEAは非常にきれいな収益曲線を描いており魅力的ではありますが、使いこなすのは非常に難しいEAでもあります。
こちらのフォワードテスト結果をご覧ください。
グラフには二本のラインが引いてありますが、注目して欲しいのはオレンジ色の「収益+当日最大含み損益」というラインです。黒いラインよりもオレンジ色のラインが下にある期間は含み損を抱えている状態なのです。
EAを選ぶときはこの点を考慮しておかないと含み損の際に口座資金が足りなくなってしまう可能性があります。
このEAのバックテスト結果を見てもかなりの含み損を抱えることは明らかなので、資金管理を適切に行えるスキルがないとこのEAを使いこなすことは難しいでしょう。
逆に言えば想定される含み損に対しても十分に耐えうるだけの資金管理が出来れば右肩上がりで資金を稼ぎ続ける聖杯になる可能性も否定できないのです。
個人的にはこの手のEAに関しては小額を入金したギャンブル口座を作って目標金額を達成したら出金するという使い方をしていました。まさにギャンブル口座らしくスタートする時期が悪いとEAを稼働してすぐに口座が吹き飛んでしまうということも(笑)
そんなわけで右肩上がりの収益曲線のEAでも手持ちの資金やスキルによっては手を出してはいけないEAというものがあるということを知っていただければ今後も長く自動売買を楽しめるのではないかなと思います。
今回の記事で紹介するLegato USDJPYは前述のEAとは対極にあるEAです。
このEAのフォワードテストは2018年の5月からスタートしていますが、フォワードテスト結果を見ると基本的には右肩上がりではあるものの途中何度かのドローダウンを経て紆余曲折を繰り返しながら上昇していくラインを描いています。
注目すべきはオレンジ色のラインがほとんど自己主張をしていないという点です。含み損を抱えて眠れぬ夜を過ごす必要がないのです(笑)
個人的にはこのようなEAが大好きなのですが、ドローダウン期間や長く停滞する期間がちらほらと見受けられるので綺麗な右肩上がりの収益曲線が好きな人にとっては魅力的には映らないのでしょうね(^^;)
Legato USDJPYはどんなEAなの？
誠実なトレードを繰り返すLegato USDJPYとはいったいどのようなEAなのでしょうか。
「ストラテジーについて」をみると取引通貨ペアはドル円、トレードスタイルはスキャルピング・デイトレードとなっています。
最大ポジション数1、運用タイプ１枚ということでリスク管理は非常にやりやすそうですね。最大ストップロスも30pipsなので損失も限定されています。ボラテリティベースの損切りロジックも搭載されているので相場の状況次第ではストップロスの30pipsにかかる前にクローズしてくれるのでしょう。
利益確定に関してはテイクプロフィットは使っておらず内部ロジックによりクローズしているようです。
Legato USDJPYは5分足で動くEAですが、トレンドを知る上で上位時間足である1時間足と4時間足もしっかりとチェックしています。上位時間足をしっかりとチェックすることでトレンドに逆らったトレードを排除しているのでしょう。
面白いのはトレンドを判断するのにインジケーターを使わずにろうそく足の形や流れを見ているという点です。トレンド判定に上位時間足のろうそく足を使おうなどと考えたことがなかったのでロジックに新鮮味を感じますね。
このEAは2019年に開催されたサクソバンクコンテストにおいて特別賞を受賞しており、いわゆる「本番に強いEA」という部類に入ります。やはりコンテストで賞を取るようなEAですから期待度が高いのでしょう、すでに４５名の利用者がいます。
バックテスト結果からLegato USDJPYの魅力を探る
気を取り直してLegato USDJPYのバックテスト結果を見ていきましょう。
Legato USDJPYはドル円5分足で動くスキャルピングEAです。バックテストでの想定スプレッドは0.5pipsなのでブローカーや時間帯によってパフォーマンスが上下する可能性はありそうです。
嬉しいことに検証期間は2005年から2018年までとタップリすぎるほどとられています。5分足EAとしては十分すぎる検証期間と言っていいでしょう。
約14年間における総取引回数は3,277回となっており1か月あたり15回程度は取引してくれそうです。高頻度とは言えないもののそこそこのトレード回数は確保できているのではないかと思います。
買いポジション、売りポジションのバランスも揃っているので買いロジック、売りロジックは共通のものを使っていると見ていいでしょう。
気になるドローダウンは61,430円と純益899,990円に対して非常に低い数値となっており、リターン/ドローダウンを計算すると14.65という素晴らしい数値を叩き出しています。
勝率は残念ながら47.6%と非常に低い数値にとどまっています。連勝数9にたいして連敗数は12となっており、連勝を続ける高勝率のEAを期待するとちょっとガッカリするかもしれません。
Legato USDJPYの勝率の低さには理由があります。
注目して欲しいのは30pipsというタイトなストップロスです。ストップロスの数値が小さいということはそれだけストップアウトする確率が高くなります。勝率が低くなるのも当然のことです。
それではなぜLegato USDJPYは30pipsというタイトなストップロスを採用しているのでしょうか？
勝つときは大きく取ろうぜ！という考え方が理由の一つとして考えられます。
最大の負けを30pipsに限定しながら勝つときは最大で87pipsもとっているのです。そこには「勝つときはでっかく取るぜ」という野心が、開発者さんの心に見え隠れしているのです←私の勝手な想像ですがｗ
もちろん87pipsという大きな利益を取れる機会はそれほど多くはありません。しかしバックテスト結果を追ってみると87pipsには届かないまでも数十pips以上の大きな利益をゲットしているトレードがけっこうあるのです。
強敵なドル円相場に対して、肉を切らして骨を断つ的な真剣勝負を挑んでいるというわけですね。
ちっちゃな負けなんか怖くねーわ！なぜならでっかく勝つからさ！
なんとも男らしいカッコいいEAじゃありませんか！
しかしLegato USDJPYの魅力は男らしいトレードだけにとどまりません。
というのも負けトレードの中にはストップロスの30pipsに達しない小さな負けが数多く含まれているからです。
ポジション保有期間を見るとその理由が見えてくると思います。
なんとほとんどのトレードが16時間以内に完結しているのです。
バックテスト結果を分析すると9時間でポジションをトレードするケースが圧倒的に多くなっています。半日も経たないうちに強制的にポジションをクローズしてしまうロジックを採用しているようですね。
しかし例外もあります。金曜日にエントリーしたポジションに関しては9時間でクローズしないケースがあるようなのです。これはこのEAが週末にクローズするという機能を使っていないためだと思いますが、おそらく検証結果により週末持ち越しの方がパフォーマンスが良かったということなのでしょうね。
とは言うもののほとんどのトレードが9時間以内に終わっているので勝負が早いEAと言っても過言ではありません。
ポジションを保有するということはリスクを保有していることと同じなので早めにポジションをクローズするロジックは私にとって非常に魅力的に映ります。
ロジックの面でもう一点だけ！
Legato USDJPYがトレードする時間帯を見てみましょう。
多少のばらつきはあるものの満遍なくトレードしているように見えます。つまりこのEAにはタイムフィルターが搭載されていないということですね。タイムフィルターなしでも30pipsのストップロスに耐えられるんです(@_@)
ドル円のEAと言えばアジア時間の早朝にトレードするスキャルピングタイプのEAが思い浮かびますが、Legato USDJPYはそのようなEAとは一線を画したロジックを採用しているのでしょう。
フォワードテストでも似たような傾向が
バックテスト結果を紐解いた後はフォワードテスト結果を見てみることにしましょう。
2019年1月から6月までの期間に注目してみましょう。
なんと約半年間の長期にわたって停滞しているのがわかると思います。
この時のドル円チャートを見るとなんとなく停滞した理由がわかるような気がします。
2018年12月から1月にかけてドル円相場が大きく下落した後に反転した影響で、チャートの形が大きく崩れテクニカル指標とトレンドの方向の乖離が大きくなったのが影響したのではないかと思っています。
ロジックは非公開なのでこれは想像でしかありませんが、相場が落ち着くとともに収益もアップしているので少なからず影響はあったのかなと。
もっとも停滞しているといっても大きなドローダウンを喫しているわけではないのは基本ロジックがしっかりとしているからなのでしょうね。
フォワードテスト期間中の勝率はなんとバックテスト期間を上回る50.29% となっています。1勝1敗ペースなので精神的にもなんとか耐えられるレベルです。
最大ドローダウンも今のところ21,920円と健全な数値となっています。トレード回数は約1年半で348回、平均すると1日1回はトレードしてくれそうなので十分なのではないでしょうか。
夜ぐっすりと眠りたい人に最適なEA
タイトなストップロスで可能な限り利を伸ばすというコンセプトのLegato USDJPYは派手さこそありませんが堅実にEAを運用したいというトレーダーにぴったりのEAだと思います。
特に秀逸なのはエントリーから一定時間経つと強制的にクローズする機能です。だらだらと長い間含み損を抱えることもないので、夜ドキドキして眠れなくなるということもありません(笑)
ドローダウンも低いので少ない資金を有効に使いたい人にとってはとても魅力的なEAです。
勝率は5割程度とそれほど高くないので勝率に拘るトレーダーには向いていないでしょう。しかし、夜ぐっすり眠りたい人には一押しのEAと言ってもいいでしょう！
2月からの値上げが発表
Legato USDJPYの1月移転の時点の価格は15,000円なのですが、2月から価格を値上げすることが発表されています。
値上げ後の価格は21,800円になり、現在の15,000円から6,800円の大幅アップとなります。
冷静に考えるともとの価格が安いので大幅と言っても6,800円程度なので気にならない人も多いかもしれませんが、同じ内容のEAだったら安いうちに入手した方がいいに決まっています。購入を検討している方は1月中にポチってしまいましょう！
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