ボリンジャーバンドブレイクアウトとトレンドフィルターを組み合わせたEAにトレイリングストップをつけてみた

パソコンの整理をしていたら何年も前に作成したEAが出てきたのでちょこっと改造してみました。

EAを作成する時は逆張りエントリーあるいは順張りエントリーのいずれかになるのですが、今回のEAは完全な順張りEAです。

トレンドフィルターで大まかなトレンドの方向を掴んだ上で、ボリンジャーバンドのアッパーバンドブレイクでロング、ロウアーバンドブレイクでショートポジションを持つわけなので逆張りの要素が一切ないというわけです(笑)

順張りのEAはトレンドが発生した時は大きく稼ぐことが出来るわけですが、レンジ相場が長く続いた場合にはかなり悲惨な状況に陥ります。レンジ相場をどのように耐えるのかというのが順張り系EAの課題になるというわけです。

トレンドフィルターを追加してトレンドの方向にのみにエントリーしていればレンジ相場で往復ビンタを喰らうことはありませんが、それでも騙しを回避するのは簡単なことではありません。

そこでちょっとした改造をしてみることにしました。

なんと下降トレンドの時にロングエントリー、上昇トレンドの時にショートエントリーする大きな流れに逆行するロジックです^^;

大きなトレンドを掴んでその中で逆張りをするという押し目や戻りを狙うEAはいくつも作ってきましたが、大きな流れに逆行するEAを作成するのはおそらくこれが初めてかもしれません(笑)

買いエントリー

トレンドフィルターが下降トレンドを示唆

ボリンジャーバンドのアッパーラインを価格がブレイク

売りエントリー

トレンドフィルターが上昇トレンドを示唆

ボリンジャーバンドのロウアーラインを価格がブレイク

けっこう大胆な逆張りなので負けは多くなるかもしれませんが、勝つ時はでっかく勝てそうな予感がします。

小さな負けは気にせずにでっかい利益を獲得するためにトレイリングストップを使ってどこまでも追いかけていきます。もっとも無限に追いかけるわけではなく500pips先に利益確定注文を置いているので、たまにそこに刺さるかもしれません(笑)

ドル円1時間足チャートでバックテストするとこんな感じです。

さすがにデフォルトのパラメーターではきつかったので、ボリンジャーバンドの期間と偏差を弄っています。

今回のロジックではトレンドの逆方向にエントリーしているのですが、やはりトレンドの方向にエントリーしたほうが良いのではないかという気もしないわけではありません。

そこでEAのパラメーター内に「ReverseEntry」という項目を設けでトレンドの方向にエントリー出来るようにしてみました。「ReverseEntry」をfalseに変更することでこの機能が使用できるようになります。

なかなか悲惨な結果になりました(笑)

トレンド方向にエントリーする場合は押し目買い、あるいは戻り売りを狙うようなロジックに変更したほうが良さそうです。トレンドフィルターとボリンジャーバンドによる逆張りの組み合わせになるので、ありきたりのロジックになってしまいますが^^;

今回作成したEAは以下のリンクからダウンロードできます。

他の通貨は試していないので良さげな通貨ペアがあるかどうか探してみると面白いかもしれませんね。

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