移動平均線クロスでエントリーするEAは人気高い？

このブログのアクセス数を見ると人気があるのが「MT5の ADX Wilder を使ったバイナリーオプション用のシグナルインディケーター」というMT5用のインジケーターを作成したときの記事なのですが、その次に人気があるのがなんと移動平均線クロスEAに関する記事となっています。

移動平均線クロスという手法自体は非常にオーソドックスで昔からある手法なのですが、人気が衰えないということはそれなりに有効な手法なのだからかもしれませんね。今回はこの移動平均線クロスのEAを改良してみたいと思っています。

以前の記事の中で作成していた移動平均線クロスのEAはストップロス90pips、テイクプロフィット300pipsという比較的長いスパンでのトレードを考えてのセッティングでしたが、今回は短いスパンでトレードするEAに改造してみることにしました。

ドローダウンを抑えるための二つの方法

トレンド系のEAなのでストップロスを小さくすることで連敗が続いてしまい、ドローダウンもそれ相応な大きさになってしまいます。その分テイクプロフィットも小さくしているのですが落ち込みをカバーするほどの効果はありません。

そこで今回はドローダウン軽減のために二つの秘密兵器を用意しました。

一つ目はトレンドフィルター！

う～ん、期待していた人、ごめんなさいm(__)m

でもトレンドフィルターって結構ドローダウンに効くんですよ。トレンドフィルターと逆張り系のエントリーロジックを組み合わせたEAって無敵ですよね？

今回はトレンド系の指標でエントリーさせているので無敵というわけにはいきませんが、それでもドローダウンを小さくすることは出来るんじゃないかと期待しています。

そして2つ目の秘密兵器は、

テクニカル分析を使ったクローズロジックの採用です。

前回の移動平均線クロスのEAはクローズするためのロジックを搭載していなかったので、損切りかリカクになるかの2択でした。

今回はテクニカル分析によりポジションをクローズするかどうかを判断するロジックを搭載しています。トレンド系のEAなのでクローズロジックには正直期待していないのですが、トレンドフィルターだけじゃ面白くないですので登場してもらいました(笑)

トレンドフィルターを実装しているということで、EAはまず上昇トレンドか下降トレンドかを判断します。もしEAが上昇トレンドと判断した場合には、短期線と長期線のゴールデンクロスでロングエントリーします。

ロジック的には明確でわかりやすのではないかと思います。

逆にトレンドが下降トレンドだった場合は、短期線と長期線のデッドクロスでショートエントリーするということになります。

前回のEAに比べると若干複雑なロジックになっていますが、市販されているEAに比べるとシンプルな条件なのではないかと思います。

市販されているEAはかなり高度なロジックを内蔵しているっぽいですから。

まあこの程度のロジックの方が手作り感をあっていいですよね。

クローズロジックはオシレーターを使って買われ過ぎたらロングポジションをクローズ、逆に売られ過ぎたらショートポジションをクローズするというシンプルな手法を採用しております。

トレンドフィルターとクローズロジックに関しては、使用するか使用しないかを選択できるスイッチを搭載してあります。通常はトレンドフィルターだけをtrueにすればいいと思います。

まずはトレンドフィルターをtrueにした場合のバックテスト結果は以下のとおりです。

長期間のバックテストの割にはドローダウンも許容範囲かなという感じです。トレンドフィルターはやっぱり効果がありそうですね。

続いてクローズロジックをtrueにしてみます。

思った通りトレンドフィルターとの併用ではあまり効果がないようですね。

次にトレンドフィルターをfalseにしてクローズロジックのみをtrueにしてバックテストを行います。

この結果を見るとトレンドフィルターとクローズロジックはどちらか一方だけ付けとけば良さそうな感じですね。どちらも単一ロジックと組み合わせることでドローダウンを軽減することが出来るということはわかりました。

しかし、トレンドフィルターとクローズロジックの同時使用は多通貨対応ということを考えると有効かもしれません。例えばポンド円の場合だとSLとTPの数値をオリジナルの数値の倍に変更しただけなのですが、それなりに動いてくれているようです。

今後はこのEAをベースにマルチ通貨対応のEAになるように改良を重ねていきたいと思います。ボラティリティーにも対応させてパラメーターをいじらなくても様々な通貨ペアで使えるようになれば最高なのですが、さすがにそれは難しそうですね。