移動平均クロスにトレンドフィルターを組み合わせた順張りタイプのEA Marmot V1 USDJPY

Hornet USDJPY | fx-on.com

自分の作成した自作EAの中にもテクニカル分析の王道ともいえる移動平均線のクロスを利用したEAは結構多くあります。いちおう数だけは多いのですが、その中でドローダウンの小さいEAはほとんどありません。移動平均線のクロスが出た時にはシグナルとして遅すぎるということもあって、利幅を大きくとれないことが多いんです。

そんなわけで移動平均線を使用する目的はトレンドフィルターとして使い、オシレーターで売買シグナルを判断したEAが自分にとっては作りやすいわけです。トレンドに乗った押し目買い、戻り売りというところを狙っているのでドローダウンもある程度は計算できます。

しかし、fx-onに登場したMarmot V1 USDJPYというEAは「移動平均クロス+トレンドフィルター」を組み合わせた順張りEAということですので非常に興味があります。

エントリー条件は単純移動平均線(SMA)と指数移動平均(EMA)との位置関係+トレンドを判定する独自フィルターの条件をクリアした時ということなので、トレンド判定用の独自フィルターというのがかなりの精度の高いものなのかもしれません。トレンド系EAはレンジをうまく避けないとダラダラとしたドローダウンが長く続くことが多いのですが、その辺をクリアしたフィルター実装していれば十分利益を上げられるものが作れるはずです。

そして、イグジットの条件に単純移動平均線(SMA)と指数移動平均(EMA)のクロスを利用しているのは相場が転換したらとっとと逃げようという戦略に思えます。この結果が低ドローダウンにつながっているとしたらぜひ自作EA作りの参考にしたいですね。

2009.08.02から2014.07.30までの4年弱のバックテスト期間中での最大ドローダウンは499ドル(初期資金1万ドル) なので十分健全な精神状態を保てるレベルのドローダウンです。あくまでバックテストなのでこのドローダウンの2倍までを許容範囲としても実用的に使用できそうです。

ストップロスは45pips、テイクプロフィットは450pipsですが、実際に450pipsまで行くことはほとんどなくたいていは移動平均線クロスで転換を検知したらポジションをクローズしているようです。

最大ポジション数1で4年間でのトータルトレード数は437回ですのでスイングEAと考えるとちょうどいいトレード回数に感じます。

移動平均クロス+トレンドフィルターで低ドローダウンの順張りEA誕生
Marmot V1 USDJPY
Marmot V1 USDJPY | fx-on.com

なぜラッコさんがマーモットという哺乳綱ネズミ目(齧歯目)リス科アラゲジリス亜科マーモット属の動物をEA名にしたのは謎ですが、スイングEAとしての出来栄えはぜひ見習って参考にさせていただきたいと思います。トレンドフィルターが謎のベールに包まれすぎているので簡単にマネすることは出来そうにありませんけど(笑)

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