CCI(Commodity Channel Index、コモディティ・チャネル・インデックス)を使ったトレード手法を考えてみる

CCI(コモデティ・チャネル・インデックス)は価格の乖離を利用したトレードをしたいときに非常に効果的なテクニカル分析です。行き過ぎた価格は元に戻ろうとするのですが、相場のこのような性質を利用するためには様々な方法があります。

私が好きなのはボリンジャーバンドですが、ボリンジャーバンドの場合は単体で使用するのは難しく、他のインジケーターと併用しないと安定した成績を求めることは困難です。

逆張りの定番インジケーターであるRSIにしても単体で使用した場合、得意な相場と苦手な相場で成績がはっきりと分かれてしまうということを思い知らされることになります。

CCIも他のオシレーターと同様の特徴があるので使い方としては同様なのではないかと思いますが、順張り系としても優秀なのでトレード手法を考えるのは非常に楽しい作業になります。

Commodity Channel Indexテクニカル分析(CCI)は、商品価格の統計的な平均価格からの偏差を計測します。このインデックスの値が大きい場合、その価格が平均価格と比較して異常に高いことを示し、小さい場合は価格が低すぎることを表します。名前とは異なり、Commodity Channel Indexはどの金融商品にも適用可能で、商品専用というわけではありません。

Commodity Channel Indexを使用する基本的なテクニックが2つあります。
1.乖離の発見
価格が新高値をつけたときに乖離が現れると、Commodity Channel Indexは前の高値を超えることはできません。この古典的な乖離の後に、通常は価格の調整が起きます。
1.買いすぎ/売りすぎの指針
Commodity Channel Indexは通常、±100の範囲で変化します。値が+100を超えると、買いすぎの状態を(訂正安の可能性も)示唆します。この値が-100を下回ると、売りすぎの状態を(訂正高の可能性も)示します。

CCIの特性を踏まえたうえでどのような戦略をとればいいのか。

ウェブを検索してみるといろいろな方法があるのですが、今回は乖離が大きい所で反転したらエントリーするという手法でEA化してみました。

買いエントリー
CCIが-100より小さいところで反転

売りエントリー
CCIが+100より大きいところで反転

非常にシンプルな手法です。

使用するインジケーターはCCIだけなので、バックテストも高速です。

ドル円の4時間足でバックテストするといい感じだったので最適化するのは止めました(笑)

CCIを使ったトレード戦略は掘り下げていくと面白そうですね。順張りにも逆張りにも使えるので、CCIを使ったハイブリッド戦略なんていうのもアリかもしれません。